research: 影子交易器落在 Hummingbot 上，并修掉 Bitget 连接器的换根延迟
1m 腿的滑点余量只有几个 bp，所以要测的必须是生产路径的滑点——换个运行时 测出来的数就不作数。框架因此从「滑点已知后再定」提前到测量阶段就定为 Hummingbot（Spot/Perp 连接器均 v2.0，Bitget 是 Foundation Partner）。 新增 research/live/。前置测量： - bench_compute.py 本机算力，1m 单币 0.318s、三币串行 1.38s - venue_parity.py Binance 与 Bitget 同根信号重合仅 14.6~42.6% - signal_sensitivity.py 0.25bp 扰动就换掉一半信号 - aggregate_robustness.py 但总体期望不降——脆的是信号身份，不是 alpha - bitget_baseline.py 因此改用 Bitget 原生基线定预算：余量 BTC -0.13bp、 ETH +4.02bp、SOL +2.92bp。BTC 本就为负，只作延迟测量的参照物 运行时选型： - parity_env.py 容器与本机信号逐一相同（下标、中枢数、checksum 全等）， 容器内 0.26s/币反而更快。故 chanlun 直接挂载进容器，不必另起信号服务。 装进现有 .venv 那条路走不通：Hummingbot 要 numba>=0.61.2 与 aiohttp<3.14，与本机 Python 3.14 冲突 - latency_ccxt.py / latency_hummingbot.py / latency_compare.py 初测显示 Hummingbot 比 ccxt.pro 慢约 1030ms，90 根逐根配对里 80~97% 更慢 - probe_ws_action.py 否掉「丢弃 snapshot」的猜测：换根首条就是 update - probe_hb_vs_raw.py 与 latency_attribute.py 四路归因——容器网络 2~18ms、 Hummingbot 处理 -10~-30ms，1350~1480ms 全落在解析方式上 - probe_ws_payload.py 定位根因：Bitget 换根会推一条带两根的消息 [上一根, 新一根]，而上游取 data["data"][0] 拿到的是上一根，新一根要等 下一条单元素消息 修复： - patched_candles.py 处理消息里的全部元素。不能简单改成 [-1]——那样上一根 的收盘价会永远停在换根前约 1 秒的那次推送上，而信号对 0.25bp 都敏感 - verify_patch.py 60 根配对验证：拿回 1060~1090ms，与原始 WS 只差 5~14ms 已贴理论下限，19 根已收盘 K 线 OHLCV 逐根未变。折算 ETH 省 0.54bp、 SOL 省 0.42bp。此 bug 值得向上游反馈 影子交易器： - shadow_hb.py 不下单，读连接器真实盘口按仓位吃单深度算成交价，与次根开盘价 （回测 entry_delay=1 的口径）相减，分解成延迟漂移、盘口价差、深度冲击。 盘口 10Hz 滚动缓冲 30 秒，把延迟变成自变量：每个信号记 0.5/1/2/5s 与实际 算完时刻各一个滑点值，本机算得慢也不影响能读出的曲线 - shadow_signal.py 信号计算隔离到子进程。0.26s 是纯 CPU 且 chanlun 受 GIL 限制，放进 asyncio 循环会把行情处理一起卡住 - shadow_report.py 首日延迟门槛与滑点曲线报表 不用 paper trade 测滑点：它的成交由 Hummingbot 自己的撮合模型模拟， 测出来是模型行为而非市场行为。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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Ubuntu
@@ -0,0 +1,110 @@
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"""查 Bitget candle1m 每条推送里到底带几根 K 线、最新的在哪一端。
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归因结果显示 ccxt.pro 比原始 WS 快约 1.4 秒，而两者订阅的是同一条频道。
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Hummingbot 的解析取 data["data"][0]，我的探针也取 [0]，两者一致地慢——
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若 Bitget 一条消息里带多根、最新在末尾，取 [0] 就会系统性落后一个滑动窗口。
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对每条消息记录：元素个数、首末元素的时间戳、以及首末之差。
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若普遍 len>1 且末元素更新，则 [0] 就是那 1.4 秒的来源，且可用一行覆盖修好。
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.venv/bin/python research/live/probe_ws_payload.py --minutes 4
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"""
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from __future__ import annotations
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import argparse
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import asyncio
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import json
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import time
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from collections import Counter, defaultdict
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WSS = "wss://ws.bitget.com/v2/ws/public"
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SYMS = ("BTCUSDT", "ETHUSDT", "SOLUSDT")
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async def run(minutes: int) -> None:
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import aiohttp
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payload = {"op": "subscribe",
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"args": [{"instType": "USDT-FUTURES", "channel": "candle1m",
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"instId": s} for s in SYMS]}
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n_elems = Counter()
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action_elems = Counter()
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# 取 [0] 相对取 [-1] 的落后量：同一根 K 线，两种读法各自首次见到的时刻
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first_seen_head: dict = {}
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first_seen_tail: dict = {}
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n_msg = 0
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print(f"[载荷探针] {SYMS} · 跑 {minutes} 分钟", flush=True)
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deadline = time.time() + minutes * 60
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while time.time() < deadline:
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try:
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async with aiohttp.ClientSession() as sess, \
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sess.ws_connect(WSS, heartbeat=20) as ws:
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await ws.send_str(json.dumps(payload))
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while time.time() < deadline:
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msg = await ws.receive(timeout=30)
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# 断开后 receive() 立刻返回 CLOSED，只 continue 会变成空转
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if msg.type is not aiohttp.WSMsgType.TEXT:
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print(f" 非文本消息 {msg.type}，重连", flush=True)
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break
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if msg.data == "pong":
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continue
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d = json.loads(msg.data)
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if "data" not in d or "arg" not in d:
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continue
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arr = d["data"]
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if not arr:
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continue
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n_msg += 1
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sym = d["arg"]["instId"].replace("USDT", "")
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act = d.get("action")
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n_elems[len(arr)] += 1
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action_elems[(act, len(arr))] += 1
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now_ms = int(time.time() * 1000)
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head_ts, tail_ts = int(arr[0][0]), int(arr[-1][0])
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first_seen_head.setdefault((sym, head_ts), now_ms)
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first_seen_tail.setdefault((sym, tail_ts), now_ms)
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if n_msg <= 6 or len(arr) > 1:
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print(f" {sym} action={act} 元素数={len(arr)} "
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f"首ts={head_ts} 末ts={tail_ts} "
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f"跨度={(tail_ts - head_ts) // 1000}s", flush=True)
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except asyncio.CancelledError:
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raise
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except Exception as e:
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print(f" 连接异常 {type(e).__name__}: {e}，1s 后重连", flush=True)
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if time.time() < deadline:
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await asyncio.sleep(1)
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print(f"\n########## 每条消息的元素个数分布（共 {n_msg} 条）##########")
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for k in sorted(n_elems):
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print(f" {k} 根: {n_elems[k]} 条")
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print("\n按 action 拆分：")
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for k in sorted(action_elems, key=lambda x: (str(x[0]), x[1])):
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print(f" action={k[0]} 元素数={k[1]}: {action_elems[k]} 条")
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# 同一根 K 线，用 [-1] 读比用 [0] 读早多少
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lead = defaultdict(list)
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for (sym, ts), t_tail in first_seen_tail.items():
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t_head = first_seen_head.get((sym, ts))
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if t_head is not None:
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lead[sym].append(t_head - t_tail)
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print("\n########## 取 [-1] 比取 [0] 提前多少（ms）##########")
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for s in SYMS:
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v = sorted(lead[s.replace("USDT", "")])
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if not v:
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print(f" {s}: 无配对")
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continue
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print(f" {s}: n={len(v)} 中位 {v[len(v) // 2]}ms 最大 {v[-1]}ms")
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def main() -> None:
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ap = argparse.ArgumentParser()
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ap.add_argument("--minutes", type=int, default=4)
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asyncio.run(run(ap.parse_args().minutes))
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if __name__ == "__main__":
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main()
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