research: 影子交易器落在 Hummingbot 上，并修掉 Bitget 连接器的换根延迟

1m 腿的滑点余量只有几个 bp，所以要测的必须是生产路径的滑点——换个运行时
测出来的数就不作数。框架因此从「滑点已知后再定」提前到测量阶段就定为
Hummingbot（Spot/Perp 连接器均 v2.0，Bitget 是 Foundation Partner）。

新增 research/live/。前置测量：

- bench_compute.py 本机算力，1m 单币 0.318s、三币串行 1.38s
- venue_parity.py Binance 与 Bitget 同根信号重合仅 14.6~42.6%
- signal_sensitivity.py 0.25bp 扰动就换掉一半信号
- aggregate_robustness.py 但总体期望不降——脆的是信号身份，不是 alpha
- bitget_baseline.py 因此改用 Bitget 原生基线定预算：余量 BTC -0.13bp、
  ETH +4.02bp、SOL +2.92bp。BTC 本就为负，只作延迟测量的参照物

运行时选型：

- parity_env.py 容器与本机信号逐一相同（下标、中枢数、checksum 全等），
  容器内 0.26s/币反而更快。故 chanlun 直接挂载进容器，不必另起信号服务。
  装进现有 .venv 那条路走不通：Hummingbot 要 numba>=0.61.2 与
  aiohttp<3.14，与本机 Python 3.14 冲突
- latency_ccxt.py / latency_hummingbot.py / latency_compare.py 初测显示
  Hummingbot 比 ccxt.pro 慢约 1030ms，90 根逐根配对里 80~97% 更慢
- probe_ws_action.py 否掉「丢弃 snapshot」的猜测：换根首条就是 update
- probe_hb_vs_raw.py 与 latency_attribute.py 四路归因——容器网络 2~18ms、
  Hummingbot 处理 -10~-30ms，1350~1480ms 全落在解析方式上
- probe_ws_payload.py 定位根因：Bitget 换根会推一条带两根的消息
  [上一根, 新一根]，而上游取 data["data"][0] 拿到的是上一根，新一根要等
  下一条单元素消息

修复：

- patched_candles.py 处理消息里的全部元素。不能简单改成 [-1]——那样上一根
  的收盘价会永远停在换根前约 1 秒的那次推送上，而信号对 0.25bp 都敏感
- verify_patch.py 60 根配对验证：拿回 1060~1090ms，与原始 WS 只差 5~14ms
  已贴理论下限，19 根已收盘 K 线 OHLCV 逐根未变。折算 ETH 省 0.54bp、
  SOL 省 0.42bp。此 bug 值得向上游反馈

影子交易器：

- shadow_hb.py 不下单，读连接器真实盘口按仓位吃单深度算成交价，与次根开盘价
  （回测 entry_delay=1 的口径）相减，分解成延迟漂移、盘口价差、深度冲击。
  盘口 10Hz 滚动缓冲 30 秒，把延迟变成自变量：每个信号记 0.5/1/2/5s 与实际
  算完时刻各一个滑点值，本机算得慢也不影响能读出的曲线
- shadow_signal.py 信号计算隔离到子进程。0.26s 是纯 CPU 且 chanlun 受 GIL
  限制，放进 asyncio 循环会把行情处理一起卡住
- shadow_report.py 首日延迟门槛与滑点曲线报表

不用 paper trade 测滑点：它的成交由 Hummingbot 自己的撮合模型模拟，
测出来是模型行为而非市场行为。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

research/out/latency_ccxt.csv

@@ -0,0 +1,55 @@
+kline_ts,sym,t_data_ms,lag_ms
+1787840400000,SOL,1787840401075,1075
+1787840400000,BTC,1787840401577,1577
+1787840400000,ETH,1787840401863,1863
+1787840460000,ETH,1787840460075,75
+1787840460000,BTC,1787840460549,549
+1787840460000,SOL,1787840460822,822
+1787840520000,SOL,1787840520463,463
+1787840520000,ETH,1787840520756,756
+1787840520000,BTC,1787840521026,1026
+1787840580000,ETH,1787840580384,384
+1787840580000,BTC,1787840580687,687
+1787840580000,SOL,1787840581292,1292
+1787840640000,BTC,1787840640204,204
+1787840640000,SOL,1787840640525,525
+1787840640000,ETH,1787840641155,1155
+1787840700000,BTC,1787840700192,192
+1787840700000,ETH,1787840701170,1170
+1787840700000,SOL,1787840701185,1185
+1787840760000,BTC,1787840760795,795
+1787840760000,ETH,1787840761231,1231
+1787840760000,SOL,1787840761346,1346
+1787840820000,BTC,1787840820308,308
+1787840820000,ETH,1787840820327,327
+1787840820000,SOL,1787840821241,1241
+1787840880000,BTC,1787840880441,441
+1787840880000,ETH,1787840880933,933
+1787840880000,SOL,1787840880936,936
+1787840940000,SOL,1787840940330,330
+1787840940000,ETH,1787840940551,551
+1787840940000,BTC,1787840940920,920
+1787841000000,SOL,1787841001488,1488
+1787841000000,BTC,1787841001683,1683
+1787841000000,ETH,1787841001862,1862
+1787841060000,BTC,1787841060406,406
+1787841060000,SOL,1787841060621,621
+1787841060000,ETH,1787841061151,1151
+1787841120000,ETH,1787841120329,329
+1787841120000,BTC,1787841120436,436
+1787841120000,SOL,1787841120928,928
+1787841180000,SOL,1787841180360,360
+1787841180000,BTC,1787841180591,591
+1787841180000,ETH,1787841180910,910
+1787841240000,ETH,1787841240385,385
+1787841240000,BTC,1787841240416,416
+1787841240000,SOL,1787841240627,627
+1787841300000,ETH,1787841300833,833
+1787841300000,SOL,1787841301169,1169
+1787841300000,BTC,1787841301299,1299
+1787841360000,ETH,1787841360166,166
+1787841360000,BTC,1787841360565,565
+1787841360000,SOL,1787841360991,991
+1787841420000,SOL,1787841420375,375
+1787841420000,ETH,1787841422267,2267
+1787841420000,BTC,1787841422314,2314