research: 影子交易器落在 Hummingbot 上，并修掉 Bitget 连接器的换根延迟

1m 腿的滑点余量只有几个 bp，所以要测的必须是生产路径的滑点——换个运行时
测出来的数就不作数。框架因此从「滑点已知后再定」提前到测量阶段就定为
Hummingbot（Spot/Perp 连接器均 v2.0，Bitget 是 Foundation Partner）。

新增 research/live/。前置测量：

- bench_compute.py 本机算力，1m 单币 0.318s、三币串行 1.38s
- venue_parity.py Binance 与 Bitget 同根信号重合仅 14.6~42.6%
- signal_sensitivity.py 0.25bp 扰动就换掉一半信号
- aggregate_robustness.py 但总体期望不降——脆的是信号身份，不是 alpha
- bitget_baseline.py 因此改用 Bitget 原生基线定预算：余量 BTC -0.13bp、
  ETH +4.02bp、SOL +2.92bp。BTC 本就为负，只作延迟测量的参照物

运行时选型：

- parity_env.py 容器与本机信号逐一相同（下标、中枢数、checksum 全等），
  容器内 0.26s/币反而更快。故 chanlun 直接挂载进容器，不必另起信号服务。
  装进现有 .venv 那条路走不通：Hummingbot 要 numba>=0.61.2 与
  aiohttp<3.14，与本机 Python 3.14 冲突
- latency_ccxt.py / latency_hummingbot.py / latency_compare.py 初测显示
  Hummingbot 比 ccxt.pro 慢约 1030ms，90 根逐根配对里 80~97% 更慢
- probe_ws_action.py 否掉「丢弃 snapshot」的猜测：换根首条就是 update
- probe_hb_vs_raw.py 与 latency_attribute.py 四路归因——容器网络 2~18ms、
  Hummingbot 处理 -10~-30ms，1350~1480ms 全落在解析方式上
- probe_ws_payload.py 定位根因：Bitget 换根会推一条带两根的消息
  [上一根, 新一根]，而上游取 data["data"][0] 拿到的是上一根，新一根要等
  下一条单元素消息

修复：

- patched_candles.py 处理消息里的全部元素。不能简单改成 [-1]——那样上一根
  的收盘价会永远停在换根前约 1 秒的那次推送上，而信号对 0.25bp 都敏感
- verify_patch.py 60 根配对验证：拿回 1060~1090ms，与原始 WS 只差 5~14ms
  已贴理论下限，19 根已收盘 K 线 OHLCV 逐根未变。折算 ETH 省 0.54bp、
  SOL 省 0.42bp。此 bug 值得向上游反馈

影子交易器：

- shadow_hb.py 不下单，读连接器真实盘口按仓位吃单深度算成交价，与次根开盘价
  （回测 entry_delay=1 的口径）相减，分解成延迟漂移、盘口价差、深度冲击。
  盘口 10Hz 滚动缓冲 30 秒，把延迟变成自变量：每个信号记 0.5/1/2/5s 与实际
  算完时刻各一个滑点值，本机算得慢也不影响能读出的曲线
- shadow_signal.py 信号计算隔离到子进程。0.26s 是纯 CPU 且 chanlun 受 GIL
  限制，放进 asyncio 循环会把行情处理一起卡住
- shadow_report.py 首日延迟门槛与滑点曲线报表

不用 paper trade 测滑点：它的成交由 Hummingbot 自己的撮合模型模拟，
测出来是模型行为而非市场行为。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

research/out/latency_hummingbot.csv

@@ -0,0 +1,91 @@
+kline_ts,sym,t_data_ms,lag_ms
+1787836320000,SOL,1787836320241,241
+1787836320000,ETH,1787836320302,302
+1787836320000,BTC,1787836321824,1824
+1787836380000,SOL,1787836381417,1417
+1787836380000,ETH,1787836382286,2286
+1787836380000,BTC,1787836382710,2710
+1787836440000,SOL,1787836440534,534
+1787836440000,BTC,1787836441250,1250
+1787836440000,ETH,1787836441361,1361
+1787836500000,ETH,1787836500123,123
+1787836500000,SOL,1787836500134,134
+1787836500000,BTC,1787836502484,2484
+1787836560000,SOL,1787836560660,660
+1787836560000,BTC,1787836561486,1486
+1787836560000,ETH,1787836561748,1748
+1787836620000,SOL,1787836620499,499
+1787836620000,BTC,1787836621187,1187
+1787836620000,ETH,1787836621913,1913
+1787836680000,ETH,1787836680478,478
+1787836680000,BTC,1787836681568,1568
+1787836680000,SOL,1787836682143,2143
+1787836740000,BTC,1787836740072,72
+1787836740000,SOL,1787836740214,214
+1787836740000,ETH,1787836741453,1453
+1787836800000,SOL,1787836801678,1678
+1787836800000,BTC,1787836803383,3383
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+1787836920000,SOL,1787836921292,1292
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+1787837100000,BTC,1787837100436,436
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+1787837280000,BTC,1787837280750,750
+1787837280000,ETH,1787837281205,1205
+1787837340000,ETH,1787837340155,155
+1787837340000,BTC,1787837341234,1234
+1787837340000,SOL,1787837342232,2232
+1787837400000,SOL,1787837402232,2232
+1787837400000,ETH,1787837402374,2374
+1787837400000,BTC,1787837403010,3010
+1787837460000,SOL,1787837461262,1262
+1787837460000,BTC,1787837461403,1403
+1787837460000,ETH,1787837461988,1988
+1787837520000,ETH,1787837521167,1167
+1787837520000,BTC,1787837521298,1298
+1787837520000,SOL,1787837521298,1298
+1787837580000,SOL,1787837581311,1311
+1787837580000,BTC,1787837581634,1634
+1787837580000,ETH,1787837581725,1725
+1787837640000,SOL,1787837641179,1179
+1787837640000,ETH,1787837642047,2047
+1787837640000,BTC,1787837642057,2057
+1787837700000,ETH,1787837700834,834
+1787837700000,SOL,1787837701499,1499
+1787837700000,BTC,1787837701963,1963
+1787837760000,ETH,1787837761627,1627
+1787837760000,SOL,1787837761828,1828
+1787837760000,BTC,1787837761951,1951
+1787837820000,SOL,1787837821188,1188
+1787837820000,ETH,1787837821258,1258
+1787837820000,BTC,1787837821561,1561
+1787837880000,SOL,1787837881174,1174
+1787837880000,BTC,1787837881235,1235
+1787837880000,ETH,1787837881467,1467
+1787837940000,SOL,1787837941579,1579
+1787837940000,BTC,1787837941741,1741
+1787837940000,ETH,1787837941883,1883
+1787838000000,SOL,1787838002447,2447
+1787838000000,ETH,1787838002649,2649
+1787838000000,BTC,1787838003586,3586
+1787838060000,BTC,1787838060835,835
+1787838060000,ETH,1787838061561,1561
+1787838060000,SOL,1787838061774,1774