 jackyu66gitandCursor
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时段（亚/欧/美）是噪声，周日效应真实但与 mom60 过滤不可加
用户问哪个时段更容易盈利。答案分两半：时段这个切法本身无效，换成星期几才
有东西，而那东西不该做成新过滤。
① 亚/欧/美三等分（UTC 0/8/16），毛R 1.127 / 1.006 / 1.079，段间极差 0.122，
置换检验 p=0.0895——随便把 24 小时切三份，9% 的概率能切出这么大的差。更要命
的是美盘两个时期反号：样本外 1.158（最好）→ 发现期 0.885（最差），噪声的
典型指纹。按真实开盘时刻切五段、把欧美重叠单列，结论一样。
这里不是输给 ATR 混淆。亚盘 ATR 中位确实最低（12.5 vs 14.1），本来最该是
混淆源，但控 ATR 后段间极差 0.101/0.108，和无条件的 0.122 几乎一样——时段
不是 ATR 的代理，它本来就小。
② 星期几有信号，集中在周日：毛R 0.893、胜率 66.6%、PF 2.76、余量 13.08bp，
对照周五 1.228 / 74.7% / 4.78 / 23.44。置换检验周日 p=0.0079、周末 p=0.0246，
两个时期方向一致，10 个币里 7 个周末更差（BTC 最甚 -0.336）。但幅度在发现期
塌了大半（-0.168 → -0.039）。
③ 关键在重叠。施加 step53 的 mom60<7 之后，周末差从 -0.132 缩到 -0.058、
周日从 -0.199 缩到 -0.104。重叠不在笔数上（mom60≥7 在周末占 22.9%、工作日
21.3%，几乎一样），是伤害重叠：周末真正亏钱的是那些追已走完行情的单子。
周末流动性薄，追高的代价被放大——这和 §3.391「势不能过头」是同一件事在另一
个维度上的投影。
④ 所以不加。决策表（发现期总R）显示 mom60≥7 + 周日 在 0~20bp 每一档都输给
mom60≥7 单用（5bp: 574 vs 658；10bp: 343 vs 394；15bp: 113 vs 131），叠加
只是白丢 10% 笔数。单用砍周日也要 12bp 以上才赢过等权。
这一步的价值是排除。「美盘流动性好该更赚」这种直觉很难自证伪，跑完才知道它
连随机切分都跑不赢；而顺手捞到的周日效应统计上真实，却因与已有过滤重叠而
不可加——显著和值得做是两件事，中间隔着一张决策表。
分析全部复用 step53 的 feather，未重跑采集。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-28 19:23:39 +08:00 |
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