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Author	SHA1	Message	Date
jackandCursor	28075173af	出场模型改为按成交量结算止盈限价单，并出预算对仓位规模的曲线 ... exit_model.walk_exits 给止盈记的毛收益是 target*a/entry，即假定限价单全额 成交在目标价。新增 lib/exit_fill.py：两张挂单常驻（半仓 3ATR、半仓 8ATR）， 每根按该根在限价之上的可成交量逐步吃进，未成交部分继续持有，止损触发时 市价平掉剩余。可成交量 = 形状函数 f(k) × 该根主动买成交额，f 由影子成交流 实测（近似线性，即区间内均匀分布，故结论对形状假设不敏感）。 结果：预算对仓位规模远比预期稳健。到 100 万名义额，BTC 10.97→10.69、 ETH 15.34→15.20、SOL 17.21→15.83bp。原因是挂单常驻多根而非只在首次触及 那一根成交，且价格决定性穿过限价时整根成交量都可用。 首版实现有个静默 bug 值得记：avail_above 里有个 `hi <= 0` 的守卫，而空头 用「价格取负」处理，负价格空间里 hi 恒为负——所有空头挂单的可成交量一律 判 0，空头全被拖到 48 根超时收盘。下跌段里那比 3ATR 目标赚得多，于是预算 反而偏高 0.76bp，表现为「一个看似合理的模型差异」。已改为显式方向参数， 并加 assert_converges：仓位趋近 0 时必须逐笔收敛到 walk_exits，不符即抛错。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-08-28 02:39:47 +08:00
jackandCursor	181bca303f	影子测量改用框架吃单原语，并补齐容量与 maker 成交率两项测算 ... 吃单查询换成 Hummingbot 的 OrderBook.get_vwap_for_volume：手写的 walk_book 返回的是按计价币吃单的加权均价，但框架的 get_price_for_quote_volume 返回 边际价、get_vwap_for_volume 收基础币量，两者语义不同。改为按基础币下单 （真实委托与 PositionExecutor.amount 均是基础币计价），深度不足由 query_volume/result_volume 判定，框架此时返回 nan 而非一个看似正常的 部分成交均价。 落盘完整盘口（双边 50 档）。此前只记三个固定名义额的成交价，这批数据的 寿命就等于那几个档位的寿命；存完整深度后任意资金量级的冲击都能离线重算。 仓位档同时从 1k/5k/20k 提到十万量级，此前低估真实仓位约两个数量级。 订阅成交流，按根按价位聚合。买卖分开存——多头在目标位挂卖出靠主动买盘 成交，混在一起会把成交率高估约一倍。BTC 每根总成交额中位与 210 天历史 的 volume×close 差 0.3%，可确认采集完整。 新增两项测算： - 冲击不是绑定约束。32 万仓位单边冲击 0.19~2.39bp，对 8.58~20.64bp 的 预算只占 1.6~14.2%，冲击反推的资金上限 100~500 万。 - maker 成交率才是。止盈位被首次触及时，限价在该根价格区间中的位置 中位 k=0.28（63.9 万次触及，三币一致）；合并每根成交额后，32 万仓位 的全额成交率仅 30.1%/15.6%/1.5%。要 80% 全额成交，仓位须 ≤ 4.7 万 /1.4 万/0.26 万——比冲击反推的上限低 40~370 倍。 回测把这些止盈按「全额成交在目标价」计，故预算所依据的收益流本身需重估。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>	2026-08-28 02:39:47 +08:00