jack/Chan
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
325 Commits 9 Branches 1 Tag
f11c6507b0c2bc0276385e3afff59dd4bd7f49a0
Commit Graph
26 Commits
Author SHA1 Message Date
jackandCursor 97457b0518 过滤网信号推 Telegram，供手工小额实盘 
自动执行链一行都还没写（下单/持仓状态/跨重启持久化/对账/熔断），而过全部
滤网的信号只有约 5.3 笔/天——低到人手能接。先手工跑一批，就能在写自动化
**之前**拿到真实费率档、真实成交价、真实出场行为，让执行链的每个假设都有
实测对照，而不是写完再发现出场模型不对。

推送内容按手工执行需要给全：参考成交价（回测口径的次根开盘）、按 2/3/8 ATR
换算的绝对价位、下单数量、该币滑点预算，以及一句「偏离超过预算就不值得做」。
剩余半仓止损保持 2ATR 不移成本，这是回测参数，移了就不是同一个收益结构。

时效是这条路最大的风险，所以起点取 kline_ts 而不是信号产生时刻——参考价就是
在 kline_ts 那一刻存在的，从信号时刻起算会漏掉数据延迟加计算那 0.5~1.5s，而
那段不可压缩。超过 TG_STALE_S 直接标记已失效，不让人自己判断：宁可漏做，不
要在偏离预算之外入场。

三条防线：lag 退化时不推（与「停开新仓」同一条规则，不能只在自动化里执行）；
按 (币, K线时刻, 方向) 去重，避免补根或池重建重放导致开两次仓；无预算的币
（如 TRX）不推。推送任何失败只打日志，不连坐采集——已验假 token 下降级为
HTTP 401 日志而非抛异常。

凭据走 tg.env（已 gitignore），给了 tg.env.example 说明怎么拿 token 和 chat id。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-28 15:35:17 +08:00
jackandCursor 1661bbbac9 gitignore: 运行元数据属采集产物，不入库 
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-28 02:40:57 +08:00
jackandCursor 181bca303f 影子测量改用框架吃单原语，并补齐容量与 maker 成交率两项测算 
吃单查询换成 Hummingbot 的 OrderBook.get_vwap_for_volume：手写的 walk_book
返回的是按计价币吃单的加权均价，但框架的 get_price_for_quote_volume 返回
边际价、get_vwap_for_volume 收基础币量，两者语义不同。改为按基础币下单
（真实委托与 PositionExecutor.amount 均是基础币计价），深度不足由
query_volume/result_volume 判定，框架此时返回 nan 而非一个看似正常的
部分成交均价。

落盘完整盘口（双边 50 档）。此前只记三个固定名义额的成交价，这批数据的
寿命就等于那几个档位的寿命；存完整深度后任意资金量级的冲击都能离线重算。
仓位档同时从 1k/5k/20k 提到十万量级，此前低估真实仓位约两个数量级。

订阅成交流，按根按价位聚合。买卖分开存——多头在目标位挂卖出靠主动买盘
成交，混在一起会把成交率高估约一倍。BTC 每根总成交额中位与 210 天历史
的 volume×close 差 0.3%，可确认采集完整。

新增两项测算：
- 冲击不是绑定约束。32 万仓位单边冲击 0.19~2.39bp，对 8.58~20.64bp 的
  预算只占 1.6~14.2%，冲击反推的资金上限 100~500 万。
- maker 成交率才是。止盈位被首次触及时，限价在该根价格区间中的位置
  中位 k=0.28（63.9 万次触及，三币一致）；合并每根成交额后，32 万仓位
  的全额成交率仅 30.1%/15.6%/1.5%。要 80% 全额成交，仓位须 ≤ 4.7 万
  /1.4 万/0.26 万——比冲击反推的上限低 40~370 倍。

回测把这些止盈按「全额成交在目标价」计，故预算所依据的收益流本身需重估。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-28 02:39:47 +08:00
jackyu66gitandCursor 32c18f0201 research: 1m 出场口径重定、费率修正，与影子测量的判据常数 
起因是用户看图指出「止盈没做好」，查下来 TP=3.0 确实把右尾截早了，
而且 1m 不该沿用 5m/15m/30m 的参数——成本固定在 bp、目标随 ATR 缩放，
1m 的 3 ATR 只有 0.39% 而 30m 是 1.87%，成本占比差 5 倍。

step41（5m/15m/30m）与 step42（1m）跑同一张全网格：
SL × TP × MAX_BARS × 分批（3 ATR 减半 → 剩余目标 × 剩余半仓止损位）。

- 1m 最优 SL2 / 3ATR 减半 / 剩余止损保持 2.0 / 目标 8ATR / 48 根，
  样本外 8/8 币、7/7 年全面提升，均R/R夏普/回撤/剔10%PF 四项全赢
- 分批要做，但**减仓后不要动止损**。止损位 0/0.5/1/1.5/2 ATR 严格单调，
  越紧越差，三组初始 SL 全一致。保本损是全表最差的一档
- SL=1.0 在 1m 上是废的：剔10%PF 0.78~0.99、中位收益 −0.122%

费率此前写的 taker 3bp / maker 1bp 隐含「原始 taker 6bp」的错误前提，
实际是原始 taker 0.040% / maker 0.016%、返 50% 后 2.0 / 0.8bp。方向是保守的，
所以首轮跑出来的数字全部偏低。exit_model 已改，费率只在分析阶段套用，
不必重跑模拟。改完 1m 的均R +8%，5m/15m/30m 只动 2%——费率只对 1m 有杠杆。

顺带查证了用户的一个假设：余量逐年递减是不是跟波动率有关。成立，而且
r = +0.989。毛/ATR 七年在 2.26~2.67 之间没有趋势，衰减的是 ATR 本身
（2021 的 22.1bp 压到 2026 的 8.8bp）。**是波动率压缩，不是 alpha 衰减。**

由此引出 ATR 门控：低 ATR 桶的毛 R 其实最高（1.16 vs 高 ATR 桶的 0.94），
断崖只在扣费之后出现。所以阈值是**费率的函数**（约 5 + 1.1×taker费），
不是市场常数。当前费率下 ≥8bp，在 5m/15m/30m 上几乎不触发，可作全局规则。

lib/shadow_budget.py 放影子测量要对照的常数：逐币预算、门控阈值、
腿→maker/taker 映射、lag 阈值、判据。记录与报表归 research/live/，
分工的理由是这些数会变——今天预算就动了四次。

out/*.feather 转为 ignore：70MB+ 且重跑可得，摘要都在 HANDOFF。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-28 00:05:56 +08:00
UbuntuandCursor 7e339d2a54 research: 影子交易器落在 Hummingbot 上，并修掉 Bitget 连接器的换根延迟 
1m 腿的滑点余量只有几个 bp，所以要测的必须是生产路径的滑点——换个运行时
测出来的数就不作数。框架因此从「滑点已知后再定」提前到测量阶段就定为
Hummingbot（Spot/Perp 连接器均 v2.0，Bitget 是 Foundation Partner）。

新增 research/live/。前置测量：

- bench_compute.py 本机算力，1m 单币 0.318s、三币串行 1.38s
- venue_parity.py Binance 与 Bitget 同根信号重合仅 14.6~42.6%
- signal_sensitivity.py 0.25bp 扰动就换掉一半信号
- aggregate_robustness.py 但总体期望不降——脆的是信号身份，不是 alpha
- bitget_baseline.py 因此改用 Bitget 原生基线定预算：余量 BTC -0.13bp、
  ETH +4.02bp、SOL +2.92bp。BTC 本就为负，只作延迟测量的参照物

运行时选型：

- parity_env.py 容器与本机信号逐一相同（下标、中枢数、checksum 全等），
  容器内 0.26s/币反而更快。故 chanlun 直接挂载进容器，不必另起信号服务。
  装进现有 .venv 那条路走不通：Hummingbot 要 numba>=0.61.2 与
  aiohttp<3.14，与本机 Python 3.14 冲突
- latency_ccxt.py / latency_hummingbot.py / latency_compare.py 初测显示
  Hummingbot 比 ccxt.pro 慢约 1030ms，90 根逐根配对里 80~97% 更慢
- probe_ws_action.py 否掉「丢弃 snapshot」的猜测：换根首条就是 update
- probe_hb_vs_raw.py 与 latency_attribute.py 四路归因——容器网络 2~18ms、
  Hummingbot 处理 -10~-30ms，1350~1480ms 全落在解析方式上
- probe_ws_payload.py 定位根因：Bitget 换根会推一条带两根的消息
  [上一根, 新一根]，而上游取 data["data"][0] 拿到的是上一根，新一根要等
  下一条单元素消息

修复：

- patched_candles.py 处理消息里的全部元素。不能简单改成 [-1]——那样上一根
  的收盘价会永远停在换根前约 1 秒的那次推送上，而信号对 0.25bp 都敏感
- verify_patch.py 60 根配对验证：拿回 1060~1090ms，与原始 WS 只差 5~14ms
  已贴理论下限，19 根已收盘 K 线 OHLCV 逐根未变。折算 ETH 省 0.54bp、
  SOL 省 0.42bp。此 bug 值得向上游反馈

影子交易器：

- shadow_hb.py 不下单，读连接器真实盘口按仓位吃单深度算成交价，与次根开盘价
  （回测 entry_delay=1 的口径）相减，分解成延迟漂移、盘口价差、深度冲击。
  盘口 10Hz 滚动缓冲 30 秒，把延迟变成自变量：每个信号记 0.5/1/2/5s 与实际
  算完时刻各一个滑点值，本机算得慢也不影响能读出的曲线
- shadow_signal.py 信号计算隔离到子进程。0.26s 是纯 CPU 且 chanlun 受 GIL
  限制，放进 asyncio 循环会把行情处理一起卡住
- shadow_report.py 首日延迟门槛与滑点曲线报表

不用 paper trade 测滑点：它的成交由 Hummingbot 自己的撮合模型模拟，
测出来是模型行为而非市场行为。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-27 23:51:57 +08:00
UbuntuandCursor b286cb0137 chore: 忽略 Office 文档与虚拟环境目录 
手续费.xlsx 一类文件放在仓库旁但不属于仓库；~$ 开头的是 Excel 打开工作簿
时生成的锁文件，每次都会重新出现并占据 git status。

.venv 一并声明：venv 自 3.11 起会在它创建的目录内写 .gitignore，但仅覆盖
该目录，换个位置或用旧版本就失效。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-27 02:08:12 +08:00
jackyu66gitandCursor 7f393b93ed refactor: 精简仓库为 chanlun 核心与 web 分析，移除威科夫与遗留模块 
删除根目录旧 Chan 模块、策略、配置、文档及 wyckoff 相关代码；更新缠论 pipeline 与笔中枢计算；补充 research 研究与 web 测试。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
 2026-08-27 01:05:12 +08:00
jackyu66git 050ebeb849 添加tradingview advanced chart lib和实现chan_tv网页 2026-05-14 14:16:06 +08:00
jackyu66git deeea55237 ignore update 2026-05-02 02:12:46 +08:00
jackyu66git 8ff1515f8b 改了ema的颜色 2026-04-24 10:13:30 +08:00
jackyu66git 2af660b1dc 添加新的策略 2026-01-27 16:02:55 +08:00
Porter 6641e7f83f add ignore file 2025-12-05 18:56:53 +08:00
Porter 846decc25e 添加ignore 2025-11-29 03:48:54 +08:00
jackyu66git e4f50506fa 添加ignore 2025-11-29 02:21:57 +08:00
jackyu66git 3c033df1dc 不需要的mac文件 2025-11-19 10:34:35 +08:00
jackyu66git af255ee70d 添加新的provider，旧的可以删了 2025-11-15 03:21:43 +08:00
jackyu66git b072334adf 现在可以正常工作了 2025-11-14 17:32:32 +08:00
jackyu66git ac845ccfd0 添加本地数据源，以后就可以直接用本地数据了 2025-11-12 23:59:11 +08:00
Porter 0b9f63409c 根据新的条件进行交易，添加交易规则 2025-09-15 10:29:53 +08:00
jackyu66git 45595fe0f8 添加交易记录，便于复盘 2025-08-14 14:54:00 +08:00
Porter 8d2bc1a383 移除Python编译文件并更新gitignore规则 2025-06-02 14:42:59 +08:00
Porter da2a56432c 添加机器学习模型文件和数据库文件的忽略规则 2025-06-02 14:40:05 +08:00
jackyu66git f5e76663e6 Add more change 2025-04-28 18:07:41 +08:00
jackyu66git fceb57d2b8 change something 2025-04-27 18:37:50 +08:00
jackyu66git 88701608bd Change ignore files 2025-04-27 10:07:05 +08:00
jackyu66git 70e14c2ea3 Add files 
Add first batch of files
 2025-04-22 10:09:19 +08:00