jackyu66gitandCursor
32c18f0201
起因是用户看图指出「止盈没做好」，查下来 TP=3.0 确实把右尾截早了， 而且 1m 不该沿用 5m/15m/30m 的参数——成本固定在 bp、目标随 ATR 缩放， 1m 的 3 ATR 只有 0.39% 而 30m 是 1.87%，成本占比差 5 倍。 step41（5m/15m/30m）与 step42（1m）跑同一张全网格： SL × TP × MAX_BARS × 分批（3 ATR 减半 → 剩余目标 × 剩余半仓止损位）。 - 1m 最优 SL2 / 3ATR 减半 / 剩余止损保持 2.0 / 目标 8ATR / 48 根， 样本外 8/8 币、7/7 年全面提升，均R/R夏普/回撤/剔10%PF 四项全赢 - 分批要做，但**减仓后不要动止损**。止损位 0/0.5/1/1.5/2 ATR 严格单调， 越紧越差，三组初始 SL 全一致。保本损是全表最差的一档 - SL=1.0 在 1m 上是废的：剔10%PF 0.78~0.99、中位收益 −0.122% 费率此前写的 taker 3bp / maker 1bp 隐含「原始 taker 6bp」的错误前提， 实际是原始 taker 0.040% / maker 0.016%、返 50% 后 2.0 / 0.8bp。方向是保守的， 所以首轮跑出来的数字全部偏低。exit_model 已改，费率只在分析阶段套用， 不必重跑模拟。改完 1m 的均R +8%，5m/15m/30m 只动 2%——费率只对 1m 有杠杆。 顺带查证了用户的一个假设：余量逐年递减是不是跟波动率有关。成立，而且 r = +0.989。毛/ATR 七年在 2.26~2.67 之间没有趋势，衰减的是 ATR 本身 （2021 的 22.1bp 压到 2026 的 8.8bp）。**是波动率压缩，不是 alpha 衰减。** 由此引出 ATR 门控：低 ATR 桶的毛 R 其实最高（1.16 vs 高 ATR 桶的 0.94）， 断崖只在扣费之后出现。所以阈值是**费率的函数**（约 5 + 1.1×taker费）， 不是市场常数。当前费率下 ≥8bp，在 5m/15m/30m 上几乎不触发，可作全局规则。 lib/shadow_budget.py 放影子测量要对照的常数：逐币预算、门控阈值、 腿→maker/taker 映射、lag 阈值、判据。记录与报表归 research/live/， 分工的理由是这些数会变——今天预算就动了四次。 out/*.feather 转为 ignore：70MB+ 且重跑可得，摘要都在 HANDOFF。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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# MacOS
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.DS_Store
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# Python
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__pycache__/
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*.py[cod]
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*$py.class
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*.pyc
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*.pyo
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.pytest_cache/
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# Logs & databases
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*.log
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*.sqlite
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*.sqlite-shm
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*.sqlite-wal
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# Office documents kept alongside the repo but not part of it.
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# "~$" files are Excel's lock files, recreated every time a workbook is opened.
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*.xlsx
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*.xls
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~$*
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# Local data
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data/
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# Exchange history fetched by research/live/*.py. 40MB and re-fetchable from
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# the venue, so it stays local; the small result CSVs it feeds are committed.
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research/live/cache/
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# Scratch outputs from short shakedown runs, superseded by the real collection.
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research/out/archive/
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# Per-trade simulation dumps from research/step*.py. 70MB+ and regenerable by
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# rerunning the step; the summaries they feed live in HANDOFF.md.
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research/out/*.feather
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# Virtualenvs. venv writes its own .gitignore since 3.11, but only for the
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# directory it creates — declare it here so other layouts are covered too.
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.venv/
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venv/
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# Local tooling
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.gstack/
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