jackandCursor
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吃单查询换成 Hummingbot 的 OrderBook.get_vwap_for_volume：手写的 walk_book 返回的是按计价币吃单的加权均价，但框架的 get_price_for_quote_volume 返回 边际价、get_vwap_for_volume 收基础币量，两者语义不同。改为按基础币下单 （真实委托与 PositionExecutor.amount 均是基础币计价），深度不足由 query_volume/result_volume 判定，框架此时返回 nan 而非一个看似正常的 部分成交均价。 落盘完整盘口（双边 50 档）。此前只记三个固定名义额的成交价，这批数据的 寿命就等于那几个档位的寿命；存完整深度后任意资金量级的冲击都能离线重算。 仓位档同时从 1k/5k/20k 提到十万量级，此前低估真实仓位约两个数量级。 订阅成交流，按根按价位聚合。买卖分开存——多头在目标位挂卖出靠主动买盘 成交，混在一起会把成交率高估约一倍。BTC 每根总成交额中位与 210 天历史 的 volume×close 差 0.3%，可确认采集完整。 新增两项测算： - 冲击不是绑定约束。32 万仓位单边冲击 0.19~2.39bp，对 8.58~20.64bp 的 预算只占 1.6~14.2%，冲击反推的资金上限 100~500 万。 - maker 成交率才是。止盈位被首次触及时，限价在该根价格区间中的位置 中位 k=0.28（63.9 万次触及，三币一致）；合并每根成交额后，32 万仓位 的全额成交率仅 30.1%/15.6%/1.5%。要 80% 全额成交，仓位须 ≤ 4.7 万 /1.4 万/0.26 万——比冲击反推的上限低 40~370 倍。 回测把这些止盈按「全额成交在目标价」计，故预算所依据的收益流本身需重估。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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5.7 KiB
Python
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5.7 KiB
Python
"""修正 Hummingbot bitget_perpetual candles feed 的换根延迟。
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上游 _parse_websocket_message 里是：
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candle = data["data"][0]
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而 Bitget 在换根时会推一条带两根的消息 [上一根, 新一根]。取 [0] 拿到的是
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上一根，其时间戳与 deque 尾部相同，于是只做了原地更新；新一根要等下一条
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单元素消息才进入 deque——实测晚约 1.1 秒。
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不能简单改成 [-1]：那样上一根的收盘价就永远停在换根前约 1 秒的那次推送上。
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1m 信号对 0.25bp 的扰动都会换掉一半（见 signal_sensitivity.py），收盘价
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偏一个 tick 是不能接受的。所以这里把**除最后一根外的元素就地写回 deque**，
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再把最后一根交给基类走正常的 append 流程。
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已向上游反馈前，本地用子类覆盖，不改动镜像。
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## 为什么必须有启动断言
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子类覆盖的失效方式是**静默**的：上游若把 `_parse_websocket_message` 改名、
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或改走别的钩子，我们的覆盖就成了死代码，行情悄悄退回慢 1.06 秒，不崩、
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不报错、不留日志，只会让收益慢慢变差，几周后才从统计里看出来。
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`assert_patch_effective()` 不做名字检查——名字对不上未必失效，名字对得上
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也未必生效。它喂一条合成的两元素消息，直接验证行为：基类返回首元素（bug
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仍在、覆盖仍有必要），子类返回末元素（覆盖确实生效）。再加一条源码检查
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确认基类的收包循环还在调这个钩子。任一不满足就在启动时抛错。
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"""
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from __future__ import annotations
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import inspect
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from typing import Any, Dict, Optional
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import numpy as np
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from hummingbot.data_feed.candles_feed.bitget_perpetual_candles import (
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BitgetPerpetualCandles,
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)
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from hummingbot.data_feed.candles_feed.candles_base import CandlesBase
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def _row_to_dict(row: list, ensure_s) -> Dict[str, Any]:
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return {"timestamp": ensure_s(int(row[0])),
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"open": float(row[1]), "high": float(row[2]),
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"low": float(row[3]), "close": float(row[4]),
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"volume": float(row[5]), "quote_asset_volume": float(row[6]),
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"n_trades": 0., "taker_buy_base_volume": 0.,
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"taker_buy_quote_volume": 0.}
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class PatchedBitgetPerpetualCandles(BitgetPerpetualCandles):
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"""与上游唯一的差别：一条消息里的多根 K 线全部处理，而非只取第一根。"""
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def _parse_websocket_message(self, data: dict) -> Optional[Dict[str, Any]]:
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if data == "pong":
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return None
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if not (data and data.get("data") and data.get("action") == "update"):
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return None
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rows = data["data"]
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# 前面的元素都是已收盘 K 线的最终值：就地覆盖，保住真实收盘价
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for row in rows[:-1]:
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d = _row_to_dict(row, self.ensure_timestamp_in_seconds)
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self._overwrite_existing(d)
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# 最后一根交给基类：时间戳更大就 append，相同就原地更新
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return _row_to_dict(rows[-1], self.ensure_timestamp_in_seconds)
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def _overwrite_existing(self, d: Dict[str, Any]) -> None:
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if not len(self._candles):
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return
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ts = int(d["timestamp"])
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if int(self._candles[-1][0]) != ts:
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return
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self._candles[-1] = np.array(
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[d["timestamp"], d["open"], d["high"], d["low"], d["close"],
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d["volume"], d["quote_asset_volume"], d["n_trades"],
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d["taker_buy_base_volume"], d["taker_buy_quote_volume"]]
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).astype(float)
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# 换根时 Bitget 推的就是这个形状：[上一根, 新一根]
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_PROBE = {
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"action": "update",
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"arg": {"instType": "USDT-FUTURES", "channel": "candle1m",
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"instId": "BTCUSDT"},
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"data": [
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["1700000040000", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1"],
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||
["1700000100000", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2"],
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],
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}
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def assert_patch_effective() -> None:
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"""启动即验证覆盖真的生效，否则抛错。让静默失效变成启动失败。"""
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src = inspect.getsource(CandlesBase._process_websocket_messages_task)
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if "_parse_websocket_message" not in src:
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raise RuntimeError(
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"上游收包循环已不再调用 _parse_websocket_message，"
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"patched_candles 的覆盖失效。需重新定位钩子后再启动。")
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stock = BitgetPerpetualCandles("BTC-USDT", "1m", 20)
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ours = PatchedBitgetPerpetualCandles("BTC-USDT", "1m", 20)
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got_stock = stock._parse_websocket_message(_PROBE)
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got_ours = ours._parse_websocket_message(_PROBE)
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head_ts = stock.ensure_timestamp_in_seconds(int(_PROBE["data"][0][0]))
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tail_ts = stock.ensure_timestamp_in_seconds(int(_PROBE["data"][-1][0]))
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if not got_ours or int(got_ours["timestamp"]) != int(tail_ts):
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raise RuntimeError(
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f"覆盖未生效：子类返回 {got_ours and got_ours.get('timestamp')}，"
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f"应为末元素 {tail_ts}。")
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if got_stock and int(got_stock["timestamp"]) == int(tail_ts):
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# 上游自己修好了。此时覆盖无害但已多余，明确说出来，免得以后
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# 有人以为那 1.06 秒还是靠我们拿回来的
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print(" [补丁] 上游已自行修正换根解析，本地覆盖现为冗余，可移除",
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flush=True)
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elif not got_stock or int(got_stock["timestamp"]) != int(head_ts):
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raise RuntimeError(
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f"基类行为与预期不符：返回 "
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f"{got_stock and got_stock.get('timestamp')}，"
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f"既非首元素 {head_ts} 也非末元素 {tail_ts}。"
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f"上游改了解析逻辑，补丁的前提需重新确认。")
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else:
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print(f" [补丁] 覆盖生效：基类取首元素 {int(head_ts)}、"
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f"本地取末元素 {int(tail_ts)}", flush=True)
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