jackandCursor
77056a8318
实盘首批 4 个信号全部下单失败，8 次尝试（4 信号 × 2 腿）都是 [40774] The order type for unilateral position must also be the unilateral position type。投递链路其余部分完全正常：延后 0.0~0.2s、ssh 在线 255 分钟 零重连、去重 0、闸全过。纯粹是下单体语法。 官方文档：单向持仓下要忽略 tradeSide（side 取 buy/sell 即可），平仓用 side 取反 + reduceOnly=YES；而 reduceOnly 也只在单向模式下有效。双向持仓 才需要 tradeSide=open/close。我们发的是双向语法打到单向账户，是整体拒单 而不是部分降级。 三处下单体（entry_with_stop / tp_limit / close_market）都去掉 tradeSide。 reduceOnly 保留——它在单向模式下正是防止反手开出反向仓的那个参数。 另加 setup_position_mode()：把模式钉成单向并读回核对，与既有的"每次启动 都设一遍逐仓和杠杆、不假设交易所侧状态"一致。调用点放在 reconcile 之后， 因为有持仓或挂单时交易所不允许切换。读回不是单向时推 Telegram 告警。 空跑不可能验到这个：dry=True 在发请求之前就返回假成功。这类"下单体字段 组合"的问题只有真单会暴露，和之前 oid 里 - 字符那条同一类。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
246 lines
12 KiB
Python
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"""Bitget v2 合约 REST 的最小客户端，只覆盖实盘执行要用的几个端点。
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## 为什么不用 Hummingbot 下单
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Hummingbot 的 Bitget 连接器只暴露 LIMIT / LIMIT_MAKER / MARKET，没有触发单。
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于是 `PositionExecutor` 的止损只能在本地控制循环里盯价、触发时才发市价单——
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**进程一死仓位就是裸的**。
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而交易所本身完全支持：`place-order` 有 `presetStopLossPrice`，下单时就把止损
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挂到服务端。所以整个结构变成两个调用，止损从入场那一刻起就不依赖我们的进程
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存活。绕过连接器不是图省事，是为了消掉一整类故障。
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## 止盈为什么不用 presetStopSurplusPrice
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它触发后按**市价**执行。而成本模型里止盈是 maker——那 60% 的出场不吃滑点、
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按 maker 费率计（见 `lib/shadow_budget.LEG_IS_TAKER`）。用 preset 会让这部分
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变成 taker，预算模型就不成立了。所以止盈单独挂 `post_only` 的 reduce-only
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限价单。
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止损反过来：必须是市价。stop-limit 在急跌里可能不成交，损失远大于省下的费。
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"""
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from __future__ import annotations
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import base64
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import hashlib
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import hmac
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import json
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import os
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import time
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BASE = "https://api.bitget.com"
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PRODUCT = "usdt-futures"
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MARGIN_COIN = "USDT"
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class BitgetError(RuntimeError):
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def __init__(self, code: str, msg: str, path: str):
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super().__init__(f"{path} → [{code}] {msg}")
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self.code, self.msg = code, msg
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class Bitget:
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def __init__(self, key: str = "", secret: str = "", passphrase: str = "",
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dry: bool = False):
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self.key = key or os.environ.get("BITGET_API_KEY", "")
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self.secret = secret or os.environ.get("BITGET_API_SECRET", "")
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# 两个名字都收：另外两项是 BITGET_API_KEY / BITGET_API_SECRET，
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# 这一项却没有 API_，很容易顺手写成 BITGET_API_PASSPHRASE。写错的
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# 后果是"密钥像是填了"但签名一直失败，排查起来很绕
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self.passphrase = (passphrase
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or os.environ.get("BITGET_PASSPHRASE", "")
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or os.environ.get("BITGET_API_PASSPHRASE", ""))
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self.dry = dry
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self._sess = None
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def _sign(self, ts: str, method: str, path: str, body: str) -> str:
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msg = f"{ts}{method.upper()}{path}{body}"
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return base64.b64encode(hmac.new(
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self.secret.encode(), msg.encode(), hashlib.sha256).digest()
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).decode()
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async def _req(self, method: str, path: str, params: dict | None = None,
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body: dict | None = None) -> dict:
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import aiohttp
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if self._sess is None:
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self._sess = aiohttp.ClientSession(
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timeout=aiohttp.ClientTimeout(total=15))
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qs = ""
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if params:
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qs = "?" + "&".join(f"{k}={v}" for k, v in sorted(params.items()))
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payload = json.dumps(body) if body else ""
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ts = str(int(time.time() * 1000))
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headers = {
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"ACCESS-KEY": self.key,
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"ACCESS-SIGN": self._sign(ts, method, path + qs, payload),
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"ACCESS-PASSPHRASE": self.passphrase,
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"ACCESS-TIMESTAMP": ts,
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"Content-Type": "application/json",
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"locale": "en-US",
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}
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async with self._sess.request(method, BASE + path + qs,
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headers=headers,
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data=payload or None) as r:
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d = await r.json()
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if str(d.get("code")) != "00000":
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raise BitgetError(str(d.get("code")), str(d.get("msg")), path)
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return d.get("data")
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async def close(self) -> None:
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if self._sess is not None:
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await self._sess.close()
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self._sess = None
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# ── 只读 ──────────────────────────────────────────────────────
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async def contracts(self) -> dict:
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"""合约规则。用于数量步长与价格 tick。"""
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d = await self._req("GET", "/api/v2/mix/market/contracts",
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{"productType": PRODUCT})
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return {c["symbol"]: c for c in d}
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async def positions(self) -> list:
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d = await self._req("GET", "/api/v2/mix/position/all-position",
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{"productType": PRODUCT,
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"marginCoin": MARGIN_COIN})
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return [p for p in (d or []) if float(p.get("total") or 0) != 0]
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async def history_positions(self, start_ms: int | None = None,
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limit: int = 100) -> list:
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"""已平仓位，用来取**已实现盈亏**。
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为什么必须问交易所而不是自己算：止损与止盈都挂在交易所侧成交，本进程
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看不到成交价；而且要算准还得含手续费与资金费。这个端点的 `netProfit`
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已经是 `pnl + totalFunding + openFee + closeFee`，正是日亏损上限该用
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的数。自己按标记价估会把费用漏掉，方向还总是偏乐观。
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返回形状按文档是 `data.list`，但也见过直接给数组的写法，两种都收。
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时间字段文档写 `ctime/utime`，官方 TS 类型写 `cTime/uTime`，同样都读。
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"""
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p: dict = {"productType": PRODUCT, "limit": str(limit)}
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if start_ms:
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p["startTime"] = str(int(start_ms))
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d = await self._req("GET", "/api/v2/mix/position/history-position", p)
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if isinstance(d, dict):
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return list(d.get("list") or [])
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return list(d or [])
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async def fee_rate(self, symbol: str) -> dict:
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"""账户在该合约上的**实际**费率档。
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这一项决定 ATR 门控阈值（约 5 + 1.1×taker_bp），进而决定可交易币池。
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接口的合约默认档是 VIP0，不是账户档，必须问这个端点。
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"""
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return await self._req("GET", "/api/v2/mix/market/query-position-lever",
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{"symbol": symbol, "productType": PRODUCT})
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async def account(self) -> dict:
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return await self._req("GET", "/api/v2/mix/account/account",
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{"symbol": "BTCUSDT", "productType": PRODUCT,
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"marginCoin": MARGIN_COIN})
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# ── 写 ────────────────────────────────────────────────────────
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async def set_leverage(self, symbol: str, lev: int,
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hold_side: str | None = None) -> dict:
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body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT,
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"marginCoin": MARGIN_COIN, "leverage": str(lev)}
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if hold_side:
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body["holdSide"] = hold_side
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return await self._req("POST", "/api/v2/mix/account/set-leverage",
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body=body)
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async def set_margin_mode(self, symbol: str,
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mode: str = "isolated") -> dict:
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return await self._req("POST", "/api/v2/mix/account/set-margin-mode",
|
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body={"symbol": symbol, "productType": PRODUCT,
|
||
"marginCoin": MARGIN_COIN,
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||
"marginMode": mode})
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async def set_position_mode(self, mode: str = "one_way_mode") -> dict:
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"""单向 / 双向持仓。**按 productType 生效，不是按 symbol。**
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必须显式设，因为它决定下单体的语法，两者不匹配会被整体拒单：
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单向：side=buy/sell，**不带** tradeSide；平仓用 reduceOnly=YES
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双向：side + tradeSide=open/close；reduceOnly 在这个模式下无效
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实盘上曾因为带着 tradeSide 打到单向账户，连续 8 次下单全被 40774 拒掉
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（4 个信号 × 2 条腿），而链路其余部分完全正常。
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我们永不同时持有两个方向，所以单向是对的模式；且 reduceOnly 只在单向
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下可用，而出场腿依赖它防止反手开出反向仓。
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交易所侧有持仓或挂单时切换会失败——所以调用点放在 reconcile 之后。
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"""
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return await self._req("POST", "/api/v2/mix/account/set-position-mode",
|
||
body={"productType": PRODUCT, "posMode": mode})
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async def entry_with_stop(self, symbol: str, side: str, size: str,
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stop_px: str, client_oid: str) -> dict:
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"""市价入场，**同时**把止损挂到服务端。
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`presetStopLossPrice` 触发后按市价执行，这正是成本模型要的（止损是
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taker）。`clientOid` 给交易所级幂等——重发同一个 oid 会被拒，比本地
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||
去重可靠，因为「已发出但没收到回复」这种情况本地判不了。
|
||
|
||
**不带 `tradeSide`**：账户是单向持仓，带了会被 40774 整体拒单。
|
||
"""
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body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT,
|
||
"marginMode": "isolated", "marginCoin": MARGIN_COIN,
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"size": size, "side": side,
|
||
"orderType": "market", "clientOid": client_oid,
|
||
"presetStopLossPrice": stop_px}
|
||
if self.dry:
|
||
print(f" [dry] 入场+止损 {body}", flush=True)
|
||
return {"orderId": "dry", "clientOid": client_oid}
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||
return await self._req("POST", "/api/v2/mix/order/place-order",
|
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body=body)
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||
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async def tp_limit(self, symbol: str, side: str, size: str, px: str,
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||
client_oid: str) -> dict:
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||
"""挂 maker 止盈。
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`side` 传的是**平仓方向**（多头止盈是 sell）。`post_only` 保证是 maker：
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||
成本模型里止盈那 60% 按 maker 费率计且不吃滑点，用 taker 会破坏预算。
|
||
|
||
单向持仓下平仓的写法是 `side` 取反 + `reduceOnly=YES`，**不带**
|
||
`tradeSide`。`reduceOnly` 也正好只在单向模式下有效，它防止反手开出
|
||
一个反向仓。
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||
"""
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body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT,
|
||
"marginMode": "isolated", "marginCoin": MARGIN_COIN,
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||
"size": size, "side": side,
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||
"orderType": "limit", "price": px, "force": "post_only",
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||
"reduceOnly": "YES", "clientOid": client_oid}
|
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if self.dry:
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||
print(f" [dry] 止盈限价 {body}", flush=True)
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||
return {"orderId": "dry", "clientOid": client_oid}
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||
return await self._req("POST", "/api/v2/mix/order/place-order",
|
||
body=body)
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||
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||
async def close_market(self, symbol: str, hold_side: str,
|
||
size: str, client_oid: str) -> dict:
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"""市价平（超时腿与对账用）。
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同 tp_limit：单向持仓下是 `side` 取反 + `reduceOnly`，不带 `tradeSide`。
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"""
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side = "sell" if hold_side == "long" else "buy"
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body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT,
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||
"marginMode": "isolated", "marginCoin": MARGIN_COIN,
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||
"size": size, "side": side,
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||
"orderType": "market", "reduceOnly": "YES",
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||
"clientOid": client_oid}
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if self.dry:
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print(f" [dry] 市价平 {body}", flush=True)
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return {"orderId": "dry"}
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return await self._req("POST", "/api/v2/mix/order/place-order",
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body=body)
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async def cancel_all(self, symbol: str) -> dict:
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body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT,
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||
"marginCoin": MARGIN_COIN}
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||
if self.dry:
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||
print(f" [dry] 撤全部挂单 {symbol}", flush=True)
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return {}
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||
return await self._req("POST", "/api/v2/mix/order/cancel-all-orders",
|
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body=body)
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