下单体去掉 tradeSide：账户是单向持仓，带它会被 40774 全拒

实盘首批 4 个信号全部下单失败，8 次尝试（4 信号 × 2 腿）都是
[40774] The order type for unilateral position must also be the unilateral
position type。投递链路其余部分完全正常：延后 0.0~0.2s、ssh 在线 255 分钟
零重连、去重 0、闸全过。纯粹是下单体语法。

官方文档：单向持仓下要忽略 tradeSide（side 取 buy/sell 即可），平仓用
side 取反 + reduceOnly=YES；而 reduceOnly 也只在单向模式下有效。双向持仓
才需要 tradeSide=open/close。我们发的是双向语法打到单向账户，是整体拒单
而不是部分降级。

三处下单体（entry_with_stop / tp_limit / close_market）都去掉 tradeSide。
reduceOnly 保留——它在单向模式下正是防止反手开出反向仓的那个参数。

另加 setup_position_mode()：把模式钉成单向并读回核对，与既有的"每次启动
都设一遍逐仓和杠杆、不假设交易所侧状态"一致。调用点放在 reconcile 之后，
因为有持仓或挂单时交易所不允许切换。读回不是单向时推 Telegram 告警。

空跑不可能验到这个：dry=True 在发请求之前就返回假成功。这类"下单体字段
组合"的问题只有真单会暴露，和之前 oid 里 - 字符那条同一类。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

live/bitget_rest.py

@@ -155,6 +155,25 @@ class Bitget:
                                      "marginCoin": MARGIN_COIN,
                                      "marginMode": mode})
 
+    async def set_position_mode(self, mode: str = "one_way_mode") -> dict:
+        """单向 / 双向持仓。**按 productType 生效，不是按 symbol。**
+
+        必须显式设，因为它决定下单体的语法，两者不匹配会被整体拒单：
+
+            单向：side=buy/sell，**不带** tradeSide；平仓用 reduceOnly=YES
+            双向：side + tradeSide=open/close；reduceOnly 在这个模式下无效
+
+        实盘上曾因为带着 tradeSide 打到单向账户，连续 8 次下单全被 40774 拒掉
+        （4 个信号 × 2 条腿），而链路其余部分完全正常。
+
+        我们永不同时持有两个方向，所以单向是对的模式；且 reduceOnly 只在单向
+        下可用，而出场腿依赖它防止反手开出反向仓。
+
+        交易所侧有持仓或挂单时切换会失败——所以调用点放在 reconcile 之后。
+        """
+        return await self._req("POST", "/api/v2/mix/account/set-position-mode",
+                               body={"productType": PRODUCT, "posMode": mode})
+
     async def entry_with_stop(self, symbol: str, side: str, size: str,
                               stop_px: str, client_oid: str) -> dict:
         """市价入场，**同时**把止损挂到服务端。
@@ -162,10 +181,12 @@ class Bitget:
         `presetStopLossPrice` 触发后按市价执行，这正是成本模型要的（止损是
         taker）。`clientOid` 给交易所级幂等——重发同一个 oid 会被拒，比本地
         去重可靠，因为「已发出但没收到回复」这种情况本地判不了。
+
+        **不带 `tradeSide`**：账户是单向持仓，带了会被 40774 整体拒单。
         """
         body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT,
                 "marginMode": "isolated", "marginCoin": MARGIN_COIN,
-                "size": size, "side": side, "tradeSide": "open",
+                "size": size, "side": side,
                 "orderType": "market", "clientOid": client_oid,
                 "presetStopLossPrice": stop_px}
         if self.dry:
@@ -180,11 +201,14 @@ class Bitget:
 
         `side` 传的是**平仓方向**（多头止盈是 sell）。`post_only` 保证是 maker：
         成本模型里止盈那 60% 按 maker 费率计且不吃滑点，用 taker 会破坏预算。
-        `reduceOnly` 防止在单向模式下反手开出一个反向仓。
+
+        单向持仓下平仓的写法是 `side` 取反 + `reduceOnly=YES`，**不带**
+        `tradeSide`。`reduceOnly` 也正好只在单向模式下有效，它防止反手开出
+        一个反向仓。
         """
         body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT,
                 "marginMode": "isolated", "marginCoin": MARGIN_COIN,
-                "size": size, "side": side, "tradeSide": "close",
+                "size": size, "side": side,
                 "orderType": "limit", "price": px, "force": "post_only",
                 "reduceOnly": "YES", "clientOid": client_oid}
         if self.dry:
@@ -195,11 +219,14 @@ class Bitget:
 
     async def close_market(self, symbol: str, hold_side: str,
                            size: str, client_oid: str) -> dict:
-        """市价平（超时腿与对账用）。"""
+        """市价平（超时腿与对账用）。
+
+        同 tp_limit：单向持仓下是 `side` 取反 + `reduceOnly`，不带 `tradeSide`。
+        """
         side = "sell" if hold_side == "long" else "buy"
         body = {"symbol": symbol, "productType": PRODUCT,
                 "marginMode": "isolated", "marginCoin": MARGIN_COIN,
-                "size": size, "side": side, "tradeSide": "close",
+                "size": size, "side": side,
                 "orderType": "market", "reduceOnly": "YES",
                 "clientOid": client_oid}
         if self.dry:

live/live_exec.py

@@ -335,6 +335,37 @@ class Exec:
                              "BITGET_PASSPHRASE（末项无 API_）。先跑 --dry-run。")
         await self.setup_symbols()
         await self.reconcile()
+        # 放在 reconcile 之后：有持仓或挂单时交易所不允许切换持仓模式，而
+        # reconcile 刚把仓位平干净
+        await self.setup_position_mode()
+
+    async def setup_position_mode(self) -> None:
+        """把持仓模式钉成单向，并读回核对。
+
+        为什么必须显式设而不是假设：持仓模式决定下单体的语法，两者不匹配是
+        **整体拒单**，不是部分降级。实盘上就因为带着 `tradeSide`（双向语法）
+        打到单向账户，连续 8 次下单全被 40774 拒掉——4 个信号 × 2 条腿，而
+        投递链路那时完全正常（延后 0.0~0.2s、ssh 零重连）。
+
+        单向是我们要的：永不同时持有两个方向，且出场腿依赖 `reduceOnly`，
+        而它只在单向模式下有效。
+        """
+        try:
+            d = await self.api.set_position_mode("one_way_mode") or {}
+        except Exception as e:  # noqa: BLE001
+            print(f"  ⛔ 设持仓模式失败 {type(e).__name__}: {e}", flush=True)
+            print("     若账户实际是双向持仓，下单会被 40774 全部拒掉。"
+                  "先在 App 里平掉所有仓位与挂单，再切成单向", flush=True)
+            await tg.error("设持仓模式失败，下单可能被 40774 全拒", str(e))
+            return
+        got = str(d.get("posMode") or "")
+        if got and got != "one_way_mode":
+            print(f"  ⛔ 持仓模式仍是 {got}，下单体是单向语法，会被 40774 拒",
+                  flush=True)
+            await tg.error(f"持仓模式是 {got}，不是单向", "下单会被 40774 拒掉")
+        else:
+            print(f"  已设持仓模式 单向{'（已读回核对）' if got else ''}",
+                  flush=True)
 
     async def setup_symbols(self) -> None:
         """逐仓 + 杠杆。每次启动都设一遍，不假设交易所侧的状态。