Chan/research/live/shadow_signal.py

"""影子交易器的信号函数——在子进程里跑，不碰事件循环。

单次调用约 0.26s 的纯 CPU，且 chanlun 是纯 Python 受 GIL 限制，放进
Hummingbot 的 asyncio 循环里会把行情处理一起卡住，所以必须隔离到独立进程。

## 口径必须与预算同源，缺一项数就不可比

预算（`lib/shadow_budget.BUDGET_BP`）算在 step42 的这套滤网上，
本文件逐行对齐 `step42_exit_tp_1m.run_one`：

  同向      h1_agree == 1
  中枢阶梯  多头要求当前中枢整体高于前一个（zd > 前 zg），空头反之
  ATR 门控  atr_pct ≥ ATR_GATE_BP（当前 8bp）

早先这里只有 h1_agree。缺阶梯与门控测的就不是我们要交易的那批信号，
而这一项改常数解决不了——必须改信号路径本身。

门控阈值是**费率的函数**不是市场常数（低 ATR 信号的毛质量反而最好，
断崖只在扣费后出现），换 VIP 档或换交易所要重扫，不要抄 8bp。

## 与回测的两点差别

其一，这里只关心**最后一根已收盘 K 线**上有没有信号——实盘只能在当下下单。
其二，`atr_pct` 的分母取次根开盘价，与 `exit_model.walk_exits` 一致，
所以调用方必须把次根开盘价传进来。

未通过滤网的信号也一并返回并打上标志：过滤后样本很稀（门控后 8 个币
合计约 38 笔/周），未过滤的可作提前读数。但**统计主口径只能用 pass_all**，
在我们根本不会下单的根上测滑点会把判据算宽。
"""
from __future__ import annotations

import os
import warnings

warnings.filterwarnings("ignore")
for _v in ("OMP_NUM_THREADS", "OPENBLAS_NUM_THREADS", "MKL_NUM_THREADS"):
    os.environ.setdefault(_v, "1")


def compute(df_l, df_h, entry_px: float | None = None) -> dict:
    """在 df_l 的最后一根上找信号。df_l/df_h 都只含已收盘 K 线。

    entry_px 是次根开盘价（回测 entry_delay=1 的成交价），用作 atr_pct 的
    分母。取不到时退回用信号根收盘价，并在返回里标 atr_ref="close"。

    返回 dict：
      last_idx    最后一根在 chanlun 处理后 dataframe 里的下标
      n_bars      实际参与计算的根数
      atr_pct     信号根 ATR / 次根开盘价
      hits        命中列表，每项含方向与三个滤网标志、pass_all
      error       出错时的说明，正常为 None
    """
    import numpy as np
    import pandas as pd

    try:
        from chanlun import TF_DF
        from lib.fast_bsp3 import find_fast_bsp3
        from lib.fx_signal import extract_fx_signals, signals_to_frame
        from lib.nested_bsp import attach_htf_context, htf_fx_timeline
        from lib.nested_level import build_htf_zones
        from lib.shadow_budget import ATR_GATE_BP

        chan_l = TF_DF(df_l, 1, "1m")
        cdf = chan_l.dataframe
        last = len(cdf) - 1
        base = {"last_idx": last, "n_bars": int(len(df_l)), "hits": [],
                "atr_pct": None, "atr_ref": None, "error": None}

        # ATR 门控。分母与 exit_model.walk_exits 一致，取次根开盘价。
        # 放在任何早退之前——无信号的根也要记，才能在线看到门控的真实刷除率
        atr = float(cdf["atr"].to_numpy(dtype=float)[last]) \
            if "atr" in cdf.columns else float("nan")
        ref = entry_px if (entry_px and np.isfinite(entry_px)) else \
            float(cdf["close"].to_numpy(dtype=float)[last])
        atr_pct = atr / ref if (np.isfinite(atr) and ref) else float("nan")
        gate_ok = bool(np.isfinite(atr_pct) and atr_pct * 1e4 >= ATR_GATE_BP)
        base["atr_pct"] = None if not np.isfinite(atr_pct) else float(atr_pct)
        base["atr_ref"] = "next_open" if (entry_px and np.isfinite(entry_px)) \
            else "close"

        zones = build_htf_zones(cdf, "1m", chan=chan_l).reset_index(drop=True)
        if zones.empty:
            return base

        # 中枢阶梯：当前中枢是否整体脱离前一个。与 step42 同一算法
        z = zones.copy()
        prev_zg, prev_zd = z["zg"].shift(), z["zd"].shift()
        z["z_above"], z["z_below"] = z["zd"] > prev_zg, z["zg"] < prev_zd
        z["zone_i"] = np.arange(len(z))

        sig = find_fast_bsp3(cdf, zones)
        if sig is None or sig.empty:
            return base
        sig = sig.merge(z[["zone_i", "z_above", "z_below"]],
                        on="zone_i", how="left")

        # 5m 同向。算不出时 h1_agree 记 0，该信号自然不会通过 pass_all
        if df_h is not None and len(df_h) > 0:
            chan_h = TF_DF(df_h, 1, "5m")
            hdf = chan_h.dataframe
            tl = htf_fx_timeline(
                signals_to_frame(extract_fx_signals(chan_h, hdf)), hdf)
            sig = attach_htf_context(sig, cdf, tl, "h1")
        else:
            sig["h1_agree"] = 0

        cur = sig[sig["entry_idx"].astype(int) == last]
        if cur.empty:
            return base

        hits = []
        for _, r in cur.iterrows():
            d = int(r["direction"])
            push = r["z_above"] if d == 1 else r["z_below"]
            ladder_ok = bool(pd.notna(push) and bool(push))
            # attach_htf_context 在入场时刻之前没有大级别分型时写 NaN。
            # 不能写成 `int(x or 0)`——NaN 是真值，会走到 int(nan) 抛异常，
            # 整根的信号就此丢掉，只留一行报错
            raw = r.get("h1_agree", 0)
            agree = int(raw) if pd.notna(raw) else 0
            hits.append({"direction": d, "h1_agree": agree,
                         "ladder_ok": int(ladder_ok), "gate_ok": int(gate_ok),
                         "pass_all": int(agree == 1 and ladder_ok and gate_ok)})
        base["hits"] = hits
        return base
    except Exception as e:  # 子进程里异常必须带回主进程，否则只见超时不见原因
        import traceback
        return {"last_idx": -1, "n_bars": int(len(df_l)) if df_l is not None else 0,
                "hits": [], "atr_pct": None, "atr_ref": None,
                "error": f"{type(e).__name__}: {e}",
                "traceback": traceback.format_exc()}


NUM_COLS = ("timestamp", "open", "high", "low", "close", "volume")


def _rebuild(rows) -> "object":
    """只传数值列，date 在这里按 lib/data.py 的同一规则重建。

    跨进程传 tz-aware 的 datetime 既慢又容易在字符串往返中丢时区，
    而时区若与回测不一致，chanlun 的 K 线标签就会错位。
    """
    import pandas as pd

    df = pd.DataFrame(rows, columns=list(NUM_COLS))
    df["timestamp"] = df["timestamp"].astype("int64")
    date = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True) \
             .dt.tz_convert("Asia/Shanghai")
    df.insert(1, "date", date)
    return df


def compute_packed(payload: tuple) -> dict:
    """ProcessPoolExecutor 的入口：收 (l_rows, h_rows, entry_px)。"""
    l_rows, h_rows, entry_px = payload
    df_l = _rebuild(l_rows)
    df_h = _rebuild(h_rows) if h_rows else None
    return compute(df_l, df_h, entry_px)