jackyu66gitandCursor
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研究侧的 fast_bsp3 一直只活在 research/lib/ 里，web 端看不到，回测与目视 两条线对不上。这次把它搬进引擎，作为独立的第四类买卖点。 之所以单独立类而不是当作 B3/S3 的低滞后版：step30/31 显示引擎原生的 B3/S3 统计上呈逆势、显著亏损（胜率 27.4%、PF 0.66、t −18.76），而同一组 过滤器把 B4 从 PF 1.59 提到 2.26 却对它无效（0.66→0.71）。两者选的是 不同的交易群体，不是同一信号的早晚两版。 - chanlun/analysis/fast_bsp.py 原样搬入 find_fast_bsp3 与 build_htf_zones， 另加 add_zone_ladder / htf_fx_timeline / attach_htf_agree - research/lib/ 两个模块改为转发，所有 step 脚本导入不变，信号逐条比对一致 - 大级别上下文用 resample 从同一份 df 构建，不额外拉数据，因此与界面上选的 周期和时间范围无关 - 前端三个复选框 + 过滤模式下拉；未过滤的原始信号用浅色，避免与主口径混淆 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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1.5 KiB
Python
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from chanlun.core.ChanEnum import Chan_BSP_DIR, Chan_BSP_TYPE
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class ChanFastBSP():
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"""第四类买卖点（B4/S4）。
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与 ChanBSP 的区别在于它不挂在笔上：fast_bsp 刻意不等笔确认，入场点是一根具体的
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K线而非一笔的端点，所以时间与价格直接取自 K 线，没有 bi / klc 可依附。
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htf_agree 与 ladder_ok 是两个独立的过滤标志，不在这里合成——上层（图表或策略）
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自己决定要不要用、怎么组合。
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"""
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def __init__(self, time, price, ddir, entry_idx, bo_time=None, pb_time=None,
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lag=0, depth=0.0, zg=None, zd=None, occ=1,
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htf_dir=None, htf_agree=None, ladder_ok=None):
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self.time = time
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self.price = float(price)
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self.dir = ddir
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self.type = Chan_BSP_TYPE.B4 if ddir == Chan_BSP_DIR.BUY else Chan_BSP_TYPE.S4
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self.entry_idx = int(entry_idx)
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self.bo_time = bo_time
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self.pb_time = pb_time
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self.lag = int(lag)
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self.depth = float(depth)
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self.zg = float(zg) if zg is not None else None
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self.zd = float(zd) if zd is not None else None
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self.occ = int(occ)
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self.htf_dir = htf_dir
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self.htf_agree = htf_agree
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self.ladder_ok = ladder_ok
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# 入场即成立，没有「等待确认」这个状态；留此字段是为了与 ChanBSP 的序列化对齐
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self.is_sure = True
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self.start_time = time
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self.end_time = time
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self.sure_time = time
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def __repr__(self):
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name = str(self.type).replace('Chan_BSP_TYPE.', '')
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return f"<ChanFastBSP {name} {self.time} {self.price} lag={self.lag}>"
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