jackandCursor
3b14bba247
三币过完三滤网只有 1.72 笔/天，攒 30 笔要 17 天。但滑点本来每根都在记，信号 时刻的测量只多回答一个问题：信号那一刻的流动性是否比普通根差。这个问题可以 用 210 天历史离线回答。 关键是必须做匹配对照。信号按 ATR ≥ 8bp 门控，信号根天然比平均根波动大，直接 和全体根比一定会「发现」一个我们自己施加的差异。所以对照组按「同时段 × 同 ATR 十分位」抽取，并排除距信号 48 根内的根（持仓期不独立）。自检 ATR 比值 0.976~1.004，匹配成立。 结果三币一致，方向与担心的相反：信号根成交额是对照的 2.1~2.6 倍、Amihud 非 流动性只有 0.47~0.60 倍、Roll 有效价差三个币都不显著。信号跟在突破后面， 突破自带成交量。所以全体根测出的冲击与价差偏保守而非偏乐观。 唯一真实差异是根内波幅宽 25~28%，但那是波动而非流动性，对应漂移而非冲击， 且可直接当缩放系数：1 秒延迟点漂移上调后仍只占预算 1.4%/3.0%/4.5%。 判读按流动性与波动分两组。初版把 range_bp 当成流动性红旗，会得出「信号时刻 更差、必须等样本」的相反结论——它是波动度量，且 ATR 已匹配。 检验用置换而非 t：成交额跨几个数量级，右尾太重。scipy 未安装，也不宜在采集 运行中动环境，所以用 numpy 自己实现。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
1.2 KiB
1.2 KiB
| 1 | sym | proxy | sig_med | ctrl_med | ratio | p | n_sig | n_ctrl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BTC | vol_usd | 5550103.60788 | 2624836.584895 | 2.114456816023851 | 9.999000099990002e-05 | 91 | 1820 |
| 3 | BTC | range_bp | 14.211131842272723 | 11.379813132903628 | 1.248801863115187 | 0.0007999200079992001 | 91 | 1820 |
| 4 | BTC | amihud | 0.9320529751601416 | 1.995826823303005 | 0.4670009262715666 | 0.0007999200079992001 | 91 | 1820 |
| 5 | BTC | roll_bp | 4.779754159181145 | 5.745083186251997 | 0.8319730113950504 | 0.08029197080291971 | 44 | 996 |
| 6 | ETH | vol_usd | 3126641.7427 | 1207249.22975 | 2.589889200714149 | 9.999000099990002e-05 | 126 | 2520 |
| 7 | ETH | range_bp | 15.77081223459847 | 12.35743868645172 | 1.2762201484267979 | 0.00029997000299970003 | 126 | 2520 |
| 8 | ETH | amihud | 2.410291522791945 | 4.420234301516299 | 0.5452859188855959 | 0.0018998100189981002 | 126 | 2520 |
| 9 | ETH | roll_bp | 6.347567691125725 | 5.949780489978004 | 1.0668574583243478 | 0.42275772422757724 | 56 | 1362 |
| 10 | SOL | vol_usd | 345692.792 | 162027.9883 | 2.1335375179746032 | 9.999000099990002e-05 | 145 | 2900 |
| 11 | SOL | range_bp | 15.652030645029573 | 12.452668963002594 | 1.25692176444523 | 0.00019998000199980003 | 145 | 2900 |
| 12 | SOL | amihud | 20.14951190677575 | 33.887234963568275 | 0.594604780485579 | 0.001999800019998 | 145 | 2900 |
| 13 | SOL | roll_bp | 5.7402773658108215 | 6.019208571018624 | 0.9536598205699658 | 0.5864413558644136 | 73 | 1632 |