322 lines
14 KiB
Markdown
322 lines
14 KiB
Markdown
# 1分钟第三类买卖点策略
|
|
|
|
## 核心思路
|
|
|
|
只交易 1 分钟级别中枢之后确认完成的第三类买卖点。
|
|
|
|
- 第三类买点：价格向上离开 1 分钟中枢后，回拉笔低点不跌回中枢上沿，确认时做多。
|
|
- 第三类卖点：价格向下离开 1 分钟中枢后，反弹笔高点不涨回中枢下沿，确认时做空。
|
|
- 开单时机：第三类买卖点所在笔确认完成后，下一根 1 分钟 K 线开单，避免使用未确认信号。
|
|
|
|
## 初始量化参数
|
|
|
|
以下参数作为第一版回测基准，后续根据回测结果优化。
|
|
|
|
| 参数 | 初始值 | 说明 |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| 基础周期 | 1m | 第三类买卖点识别周期 |
|
|
| 中枢算法 | 纯笔中枢 | 连续三笔重叠形成中枢，两个中枢允许相邻，不强制中间分割笔 |
|
|
| 大周期过滤 | 5m、15m | 用于判断趋势方向和过滤震荡 |
|
|
| ATR 周期 | 14 | 用于衡量离开力度、回抽深度和止损距离 |
|
|
| 成交量均线 | 20 | 用于判断离开放量和回抽缩量 |
|
|
| 最小中枢宽度 | 0.08% | 低于该值视为噪音中枢 |
|
|
| 最大中枢宽度 | 0.80% | 高于该值止损过宽，放弃交易 |
|
|
| 有效突破距离 | max(0.03%, 0.20 * ATR14 / close) | 离开中枢时收盘价需要超过边界的最小距离 |
|
|
| 离开笔最小幅度 | max(0.12%, 1.00 * ATR14 / close) | 过滤力度不足的离开笔 |
|
|
| 回抽最大距离 | 0.60 * ATR14 | 回抽/反弹离中枢边界太远时，不追单 |
|
|
| 离开放量 | volume >= 1.20 * volume_ma20 | 确认突破有主动资金 |
|
|
| 回抽缩量 | pullback_volume <= 0.90 * leave_volume | 确认回抽不是反向强攻击 |
|
|
| 最大止损距离 | 0.80% | 超过则放弃交易 |
|
|
| 最小止损距离 | 0.10% | 低于则容易被 1m 噪音扫损 |
|
|
| 单笔风险 | 0.5% - 1.0% | 每笔亏损控制在账户权益比例内 |
|
|
| 时间止损 | 8 根 1m K 线 | 开仓后 8 分钟仍未到 0.5R，主动减仓或平仓 |
|
|
| 连续失败暂停 | 2 次 | 连续 2 次三买/三卖失败后暂停 30 分钟 |
|
|
|
|
## 信号有效条件
|
|
|
|
### 中枢要求
|
|
|
|
- 中枢必须已经确认，不能用正在形成中的中枢。
|
|
- 使用 1 分钟纯笔中枢：连续三笔有重叠区间即可形成中枢，后续按两笔一组延伸。
|
|
- 两个中枢可以在笔序列上直接相邻，不要求中间必须有独立分割笔。
|
|
- 新中枢在旧中枢下方时，必须以向上笔开始并以向上笔结束，避免把下跌途中的弱反抽误当成有效下移中枢。
|
|
- 新中枢在旧中枢上方时，必须以向下笔开始并以向下笔结束，避免把上涨途中的弱回踩误当成有效上移中枢。
|
|
- 中枢宽度控制在 0.08% - 0.80% 之间，太小容易是假突破，太大导致止损距离过宽。
|
|
- 优先选择结构清晰、震荡时间充分、上下沿明确的中枢。
|
|
- 中枢层只做结构合法性判断，不因为成交量、离开力度、回抽质量等交易偏好直接删除中枢；这些质量条件放到买卖点确认和入场过滤中处理。
|
|
|
|
### 离开中枢要求
|
|
|
|
- 做多时，离开笔必须向上有效突破中枢上沿。
|
|
- 做空时，离开笔必须向下有效跌破中枢下沿。
|
|
- 有效突破要求收盘价至少超过中枢边界 max(0.03%, 0.20 * ATR14 / close)。
|
|
- 离开笔幅度至少达到 max(0.12%, 1.00 * ATR14 / close)。
|
|
- 离开笔成交量至少达到 1.20 * volume_ma20。
|
|
- MACD 柱子方向需要和离开方向一致，做多时 macdhist > 0，做空时 macdhist < 0。
|
|
- 如果离开中枢后很快又回到中枢内部，视为假突破，不开单。
|
|
|
|
### 回抽/反弹要求
|
|
|
|
- 做多时，回抽低点不能跌回中枢上沿下方。
|
|
- 做空时，反弹高点不能涨回中枢下沿上方。
|
|
- 回抽/反弹允许 0.15 * ATR14 的刺破容忍，避免被 1m 假刺破过滤掉。
|
|
- 回抽/反弹距离中枢边界不能超过 0.60 * ATR14，超过说明已经追远。
|
|
- 回抽/反弹成交量需要小于离开笔成交量的 90%。
|
|
- 回抽/反弹 K 线数量建议控制在 2 - 8 根 1m K 线内，太短容易没确认，太长说明力度衰减。
|
|
|
|
## 行情过滤
|
|
|
|
### 震荡行情
|
|
|
|
震荡行情尽量不做第三类买卖点，因为 1 分钟级别假突破很多。
|
|
|
|
过滤方式：
|
|
|
|
- 1 分钟只负责寻找第三类买卖点，5 分钟优先负责判断是否接受该信号。
|
|
- 5 分钟和 15 分钟方向不一致时不做。
|
|
- 5 分钟最近中枢仍在横向扩张、价格仍在 5 分钟中枢内部时，降低 1 分钟三买/三卖信号优先级，或直接不做突破类信号。
|
|
- 做多信号优先要求 5 分钟中枢上移或价格位于 5 分钟中枢上沿附近/上方；做空信号优先要求 5 分钟中枢下移或价格位于 5 分钟中枢下沿附近/下方。
|
|
- 价格反复穿越 EMA24/EMA52 时不做。
|
|
- 中枢上下沿附近频繁出现假突破时不做。
|
|
- 最近 30 分钟内出现 2 次同方向三买/三卖失败时，暂停该方向交易 30 分钟。
|
|
- 最近 20 根 1m K 线内，收盘价穿越 EMA52 超过 4 次，视为震荡，不做。
|
|
- ATR14 / close 低于 0.05% 时，波动不足，不做。
|
|
|
|
### 趋势开始阶段
|
|
|
|
趋势刚开始时的第一个有效三买/三卖优先级最高。
|
|
|
|
做多条件：
|
|
|
|
- 5 分钟或 15 分钟开始转多，至少满足 close > EMA52。
|
|
- 1 分钟向上离开中枢有力度。
|
|
- 回抽不跌回中枢，且回抽缩量。
|
|
|
|
做空条件：
|
|
|
|
- 5 分钟或 15 分钟开始转空，至少满足 close < EMA52。
|
|
- 1 分钟向下离开中枢有力度。
|
|
- 反弹不涨回中枢，且反弹缩量。
|
|
|
|
### 趋势中期
|
|
|
|
趋势中期可以继续做顺势三买/三卖，但需要提高过滤要求。
|
|
|
|
- 只做顺大周期方向的信号。
|
|
- 做多时 5 分钟 close > EMA24 > EMA52，且 15 分钟 close > EMA52。
|
|
- 做空时 5 分钟 close < EMA24 < EMA52，且 15 分钟 close < EMA52。
|
|
- 如果止损距离超过 0.80%，放弃交易。
|
|
- 趋势中期的同方向第二个及之后三买/三卖，仓位降为标准仓位的 50%。
|
|
|
|
### 趋势末期
|
|
|
|
趋势末期减少追单，重点防止三买买在高点、三卖卖在低点。
|
|
|
|
不交易条件：
|
|
|
|
- 离开中枢时 MACD 或成交量明显背驰。
|
|
- 已经连续出现多个同方向中枢上移/下移。
|
|
- 出现反向第一类或第二类买卖点。
|
|
- 价格远离 5 分钟 EMA52 超过 max(1.20%, 2.50 * ATR14 / close)，短线加速过度。
|
|
- 连续 3 个同方向中枢上移/下移后，不再追新的 1m 三买/三卖。
|
|
|
|
## 特殊点位处理
|
|
|
|
### 第一类和第二类买卖点之后
|
|
|
|
如果出现第一类或第二类买卖点后，行情没有继续确认反转，而是重新形成第三类买卖点：
|
|
|
|
- 顺原趋势的第三类买卖点可以继续做，但必须确认反向一二类买卖点失败。
|
|
- 如果一类/二类买卖点之后形成更大级别反转结构，不再做原方向三买/三卖。
|
|
- 如果一类/二类买卖点和三类买卖点方向冲突，以大周期方向和最新确认结构为准。
|
|
|
|
### 反向信号
|
|
|
|
- 持有多单时出现确认的第三类卖点，平多；如果大周期也转空，可以反手做空。
|
|
- 持有空单时出现确认的第三类买点，平空；如果大周期也转多，可以反手做多。
|
|
|
|
## 开仓规则
|
|
|
|
### 做多
|
|
|
|
同时满足以下条件才开多：
|
|
|
|
- 出现确认后的 1 分钟第三类买点。
|
|
- 5 分钟或 15 分钟趋势不为空头。
|
|
- 价格没有重新跌回中枢内部。
|
|
- 初始止损距离在可接受范围内。
|
|
- 没有明显背驰或趋势末期信号。
|
|
- 开仓价距离中枢上沿不超过 0.60 * ATR14。
|
|
- 止损距离在 0.10% - 0.80% 之间。
|
|
|
|
### 做空
|
|
|
|
同时满足以下条件才开空：
|
|
|
|
- 出现确认后的 1 分钟第三类卖点。
|
|
- 5 分钟或 15 分钟趋势不为多头。
|
|
- 价格没有重新涨回中枢内部。
|
|
- 初始止损距离在可接受范围内。
|
|
- 没有明显背驰或趋势末期信号。
|
|
- 开仓价距离中枢下沿不超过 0.60 * ATR14。
|
|
- 止损距离在 0.10% - 0.80% 之间。
|
|
|
|
## 信号失效
|
|
|
|
- 第三类买点确认后，价格重新跌回中枢上沿下方，信号失效。
|
|
- 第三类卖点确认后，价格重新涨回中枢下沿上方，信号失效。
|
|
- 开仓后 8 根 1 分钟 K 线仍未达到 0.5R，说明信号弱，可以主动减仓或平仓。
|
|
- 开仓后 3 根 1 分钟 K 线内直接回到中枢内部，立即平仓。
|
|
- 出现反向确认信号时，当前持仓失效。
|
|
|
|
## 止盈止损
|
|
|
|
### 止损
|
|
|
|
- 做多止损：放在中枢下沿，或第三类买点回抽低点下方。
|
|
- 做空止损：放在中枢上沿，或第三类卖点反弹高点上方。
|
|
- 止损需要额外留出 0.10 * ATR14 的缓冲，避免刚好打在结构边界。
|
|
- 如果止损距离大于 0.80%，不开仓。
|
|
- 如果止损距离小于 0.10%，按 0.10% 计算仓位风险，避免仓位过大。
|
|
- 如果价格重新回到中枢内部，优先考虑提前止损，不等硬止损。
|
|
|
|
### 止盈
|
|
|
|
按照风险收益比管理：
|
|
|
|
- 到达 1R 时平仓一半。
|
|
- 到达 1R 后，剩余仓位止损移动到开仓价。
|
|
- 到达 2R 时全部止盈。
|
|
- 如果趋势特别强，可以在 2R 附近保留小仓位，用 EMA24 或前一笔低/高点跟踪止盈。
|
|
|
|
### 仓位
|
|
|
|
- 标准单笔风险控制在账户权益的 0.5% - 1.0%。
|
|
- 趋势开始阶段使用标准仓位。
|
|
- 趋势中期第二个及之后同方向三买/三卖使用 50% 标准仓位。
|
|
- 趋势末期不主动开新仓。
|
|
|
|
## 参数优化方法
|
|
|
|
这些参数不能只看单次回测收益率，需要用历史数据做分阶段优化和样本外验证。
|
|
|
|
### 数据切分
|
|
|
|
建议至少使用 6 - 12 个月 1m 数据，按时间顺序切分，不能随机打乱。
|
|
|
|
- 训练集：前 60%，用于搜索参数。
|
|
- 验证集：中间 20%，用于选择参数。
|
|
- 测试集：最后 20%，只用于最终确认，不参与调参。
|
|
|
|
例如：
|
|
|
|
- 2025-01 到 2025-06：训练集。
|
|
- 2025-07 到 2025-08：验证集。
|
|
- 2025-09 到 2025-10：测试集。
|
|
|
|
如果数据足够多，建议再做滚动验证：
|
|
|
|
- 第 1 轮：1 - 3 月训练，4 月验证。
|
|
- 第 2 轮：2 - 4 月训练，5 月验证。
|
|
- 第 3 轮：3 - 5 月训练，6 月验证。
|
|
- 只有多轮都稳定的参数，才认为有效。
|
|
|
|
### 优先优化的参数
|
|
|
|
不要一次优化太多参数，先优化最影响胜率和盈亏比的核心参数。
|
|
|
|
| 参数 | 搜索范围 | 步长 | 优化目的 |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| 最小中枢宽度 | 0.05% - 0.15% | 0.02% | 过滤噪音中枢 |
|
|
| 最大中枢宽度 | 0.50% - 1.20% | 0.10% | 控制止损距离 |
|
|
| 有效突破距离 | 0.10 - 0.40 * ATR14 | 0.05 | 过滤假突破 |
|
|
| 离开笔最小幅度 | 0.80 - 1.50 * ATR14 | 0.10 | 确认离开力度 |
|
|
| 回抽容忍幅度 | 0.05 - 0.25 * ATR14 | 0.05 | 避免过严或过松 |
|
|
| 回抽最大距离 | 0.40 - 0.90 * ATR14 | 0.10 | 避免追高追低 |
|
|
| 离开放量倍数 | 1.00 - 1.80 * volume_ma20 | 0.10 | 确认突破质量 |
|
|
| 回抽缩量比例 | 0.70 - 1.00 * leave_volume | 0.05 | 判断回抽是否健康 |
|
|
| 最大止损距离 | 0.50% - 1.20% | 0.10% | 控制单笔风险 |
|
|
| 时间止损 K 线数 | 5 - 15 根 | 1 | 处理无效信号 |
|
|
|
|
第一轮只优化这些参数。大周期过滤、仓位、止盈方式先固定，否则容易过拟合。
|
|
|
|
### 优化目标
|
|
|
|
不要只按总收益选择参数。1 分钟策略噪音大，应该综合看：
|
|
|
|
- 样本外收益为正。
|
|
- 最大回撤尽量小。
|
|
- Profit Factor 大于 1.20。
|
|
- 胜率不低于 40%，如果胜率低，则平均盈亏比必须明显高于 1.5。
|
|
- 单月交易次数不能太少，建议每月至少 20 笔，否则统计意义不足。
|
|
- 多空两边不能严重失衡，除非策略明确只适合单边行情。
|
|
|
|
参数选择优先级：
|
|
|
|
1. 样本外稳定性。
|
|
2. 最大回撤。
|
|
3. Profit Factor。
|
|
4. 平均盈亏比。
|
|
5. 总收益率。
|
|
|
|
### 防止过拟合
|
|
|
|
以下情况说明参数可能过拟合：
|
|
|
|
- 训练集收益很好，验证集和测试集明显变差。
|
|
- 只有某一个月表现很好，其他月份表现一般。
|
|
- 参数落在搜索范围边界，例如最大止损距离优化后总是取最大值。
|
|
- 交易次数太少，靠少数几笔大盈利撑起收益。
|
|
- 多次微调后收益提升，但回撤和稳定性变差。
|
|
|
|
处理方式：
|
|
|
|
- 选择参数平台区间，不选单个尖峰最优值。
|
|
- 如果 0.20 * ATR、0.25 * ATR、0.30 * ATR 表现接近，优先选中间值。
|
|
- 验证集表现比训练集差很多时，降低参数复杂度。
|
|
- 每次只优化一组相关参数，例如先优化中枢和突破，再优化止损止盈。
|
|
|
|
### 推荐优化顺序
|
|
|
|
1. 先只测原始第三类买卖点，得到基准胜率和盈亏比。
|
|
2. 加入中枢宽度过滤，观察交易次数和假突破是否下降。
|
|
3. 加入离开力度和成交量过滤，优化胜率。
|
|
4. 加入回抽质量过滤，减少追高追低。
|
|
5. 加入大周期 EMA 过滤，观察震荡行情亏损是否下降。
|
|
6. 优化止损距离和时间止损。
|
|
7. 最后比较止盈方式：固定 2R、1R 减半 2R 全平、2R 后跟踪止盈。
|
|
|
|
每一步都要和上一步对比，只保留能提升样本外表现的过滤条件。
|
|
|
|
### 回测命令示例
|
|
|
|
先跑固定参数基准：
|
|
|
|
```bash
|
|
freqtrade backtesting -c ./user_data/Chan/config/ChanLun_BTC_1m.json --strategy ChanLun_BTC_1m --strategy-path ./user_data/Chan/strategies --timerange=20250101-20250630
|
|
```
|
|
|
|
再按训练集、验证集、测试集分别跑：
|
|
|
|
```bash
|
|
freqtrade backtesting -c ./user_data/Chan/config/ChanLun_BTC_1m.json --strategy ChanLun_BTC_1m --strategy-path ./user_data/Chan/strategies --timerange=20250101-20250630
|
|
freqtrade backtesting -c ./user_data/Chan/config/ChanLun_BTC_1m.json --strategy ChanLun_BTC_1m --strategy-path ./user_data/Chan/strategies --timerange=20250701-20250831
|
|
freqtrade backtesting -c ./user_data/Chan/config/ChanLun_BTC_1m.json --strategy ChanLun_BTC_1m --strategy-path ./user_data/Chan/strategies --timerange=20250901-20251031
|
|
```
|
|
|
|
如果后续把参数写成 Freqtrade 的可优化参数，可以使用 hyperopt 搜索核心参数，但最终仍然要用样本外测试集确认。
|
|
|
|
## 回测观察指标
|
|
|
|
回测时重点观察：
|
|
|
|
- 三买和三卖分别的胜率。
|
|
- 趋势开始、中期、末期三个阶段的收益差异。
|
|
- 止损距离过大的交易是否拖累整体收益。
|
|
- 震荡行情中过滤条件是否能减少假突破。
|
|
- 1R 减半和 2R 全平是否优于一次性止盈。
|
|
|
|
## 策略总结
|
|
|
|
这套策略只做确认后的 1 分钟第三类买卖点，不提前猜测。1 分钟纯笔中枢负责保留足够完整的结构事实，允许相邻中枢连续出现；交易层再通过大周期方向、中枢宽度、离开力度、回抽质量和止损距离过滤掉低质量三买三卖。核心不是在中枢层过早删除结构，而是让 1 分钟找点、5 分钟定环境。
|