jackyu66gitandCursor
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把 §3.3992 的天花板换成实时可算的 ext_run 选样配结构止损：5m 0.51、15m 0.48， 对比上界 2.29/4.11，兑现不了。但数字对不上（Q4 真端点浓度已 44%），拆开后 得到本轮最有价值的一张表： ext_run 在真端点**内部**毫无反向选样（5m 各档 2.53/1.80/2.61/2.22 持平， 15m 单调递增到 6.10），在非真端点内部也毫无区分力（恒在 0.11~0.18）。 全局只有「是不是真端点」这一个变量在起作用，其余特征都是它的噪声代理。 这也修正了 §3.399：ext_run 的符号翻转不是拟合，它确实提纯（28.7%→44%）， 只是幅度远远不够。 于是 PF 退化为两组按精度 p 的混合，解出盈亏平衡精度：5m 72.6%、15m 67.1%。 即要求实时判「这是不是那个底」的准确率达七成，而现在是 28.7%。 顺带解释了为什么 B4 能做而一类不能：B4 是突破后的延续信号，不需要判断反转； 一类的全部难度集中在这一个二分类上。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
196 lines
9.0 KiB
Python
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"""把 step66 的天花板换成实时可算的选样，看能兑现多少。
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step66 测出上界：**未来函数选样 + 结构止损**在 5m 是 PF 2.29、15m 是 4.11。
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但那个选样用了线段端点（事后才知道），不能交易。本脚本把它换成 step62 那个
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**实时可算**的 `ext_run`（极值越过中枢边界几个 ATR，当根即可算），配上结构止损。
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这是唯一同时处理两个已知约束的组合，也是 §3.3992 列出的第一个待跑实验：
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step62 有实时过滤器（精度 28.7% -> 47.9%）但配了 2 ATR 止损 -> PF 0.54
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step58 有结构止损但没有过滤器 -> PF 0.36
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step66 两个都有，但选样是未来函数 -> PF 2.29 / 4.11
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**本脚本：实时过滤器 + 结构止损** -> ?
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判读（对照 step66 的上界）：
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> 1.3 兑现了相当部分，一类线值得继续，下一步做因果回放（sure_time 仍是未来函数）
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~ 1.0 过滤器精度不够，需要更好的实时特征
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< 0.8 实时特征抓不到那 28.7%，天花板兑现不了，一类线仍关闭
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⚠️ 即使 > 1.3 也**不能算数**：入场仍在 `sure_time` 上，而 §3.396 证明实盘回放
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还要再晚 15 根。这一步只决定「值不值得再花一次因果回放的机器时间」。
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"""
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from __future__ import annotations
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import argparse
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import sys
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import warnings
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from pathlib import Path
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import numpy as np
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import pandas as pd
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warnings.filterwarnings("ignore")
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HERE = Path(__file__).resolve().parent
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sys.path.insert(0, str(HERE))
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sys.path.insert(0, str(HERE.parent))
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F62 = HERE / "out" / "step62_trend_end.feather"
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F64 = HERE / "out" / "step64_b2.feather"
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KEY = ["sym", "tf", "type", "i_ext", "i_sure"]
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def main() -> None:
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ap = argparse.ArgumentParser()
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ap.add_argument("--tf", default="5m")
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ap.add_argument("--rows", type=int, default=200_000)
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args = ap.parse_args()
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from chanlun import TF_DF
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from lib.data import fetch_ohlcv
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from step58_struct_stop import simulate, stats
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a = pd.read_feather(F62)[KEY + ["ext_run", "div", "ladder_n"]]
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b = pd.read_feather(F64)[KEY + ["entry_px", "own_ext",
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"atr_at_entry", "hit", "dir"]]
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d = a.merge(b, on=KEY, how="inner")
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d = d[d.tf == args.tf].reset_index(drop=True)
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d["to_ext"] = (d.entry_px - d.own_ext) * d.dir / d.atr_at_entry
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print(f"[实时过滤器 + 结构止损] {args.tf} · 一类 {len(d)} 笔 · "
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f"真线段端点占比 {d.hit.mean()*100:.1f}%")
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print(f"step66 上界（同止损、但用未来函数选样）："
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f"{'PF 2.29' if args.tf == '5m' else 'PF 4.11'}\n")
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cache = {}
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for sym in sorted(d.sym.unique()):
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df = fetch_ohlcv(f"{sym}/USDT:USDT", args.tf, args.rows)
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cache[sym] = TF_DF(df, 1, args.tf).dataframe
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def run(x: pd.DataFrame, margin: float | None) -> dict:
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gs, rs, cs, ap_, sl_ = [], [], [], [], []
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for sym, g in x.groupby("sym"):
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g = g.reset_index(drop=True)
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t = pd.DataFrame({"entry_idx": g.i_sure.values,
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"direction": g.dir.values,
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"atr_at_entry": g.atr_at_entry.values})
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sl = (np.full(len(g), 2.0) if margin is None
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else (g.to_ext.values + margin))
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res = simulate(cache[sym], t, sl, r_scale=False)
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ok = res.g.notna().values
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gs.append(res.g[ok])
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rs.append(res.r[ok])
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cs.append(res.c[ok])
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ap_.append((g.atr_at_entry.values / g.entry_px.values)[ok])
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sl_.append(sl[ok])
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return stats(pd.concat(gs, ignore_index=True),
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pd.concat(rs, ignore_index=True),
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pd.concat(cs, ignore_index=True),
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np.concatenate(ap_), np.concatenate(sl_))
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print("=" * 96)
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print("【一】ext_run 分档 × 止损口径 —— 过滤器的效果依赖止损吗")
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print("=" * 96)
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q = d.ext_run.quantile([.25, .5, .75]).values
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lab = ["Q1最短", "Q2", "Q3", "Q4最延伸"]
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d["bucket"] = pd.cut(d.ext_run, [-np.inf, *q, np.inf], labels=lab)
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rows = []
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for bk, g in d.groupby("bucket", observed=True):
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for name, m in [("固定2ATR", None), ("结构+1.0", 1.0)]:
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rows.append({"ext_run档": bk, "止损": name, "真端点占比":
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f"{g.hit.mean()*100:.0f}%", **run(g, m)})
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print(pd.DataFrame(rows).to_string(index=False))
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print("""
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§3.399 判过「过滤器符号随入场时点翻转 -> 拟合」。这里换的是**止损**而非入场，
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||
若 Q4 在两种止损下都最好，说明 ext_run 是真信号；若又翻转，则仍是拟合。""")
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print("\n" + "=" * 96)
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print("【二】实时可交易组合 vs step66 上界")
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print("=" * 96)
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rows = [{"选样": "全体（无过滤）", "笔数": len(d), **run(d, 1.0)}]
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for p in (50, 75):
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thr = np.percentile(d.ext_run, p)
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g = d[d.ext_run >= thr]
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rows.append({"选样": f"ext_run ≥ P{p}（实时）", "笔数": len(g),
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**run(g, 1.0)})
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g = d[(d.ext_run >= np.percentile(d.ext_run, 75))
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& (d["div"] >= d["div"].median())]
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rows.append({"选样": "ext_run≥P75 且 div≥中位（实时）",
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"笔数": len(g), **run(g, 1.0)})
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gh = d[d.hit]
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rows.append({"选样": "★真线段端点（未来函数=上界）", "笔数": len(gh),
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**run(gh, 1.0)})
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print(pd.DataFrame(rows).to_string(index=False))
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print("""
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判读：实时行若接近 ★ 那行，说明 ext_run 抓到了同一批信号，一类线值得继续；
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若仍贴近「全体」，说明实时特征抓不到那 28.7%，天花板兑现不了。
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⚠️ 即便好也不算数——入场仍在 sure_time 上，必须再过一次因果回放。""")
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print("\n" + "=" * 96)
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print("【三】数字对不上，追一下：ext_run 挑出的真端点，质量还一样吗")
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print("=" * 96)
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print("Q4 的真端点浓度 44%（基线 28.7%），若真端点都值 PF 2.29，"
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"Q4 不该只有 0.51。\n拆开看 ext_run 在真端点**内部**是帮忙还是帮倒忙——"
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"这决定天花板是否可学：")
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rows = []
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for k, g in d.groupby(d.hit):
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for bk, gg in g.groupby("bucket", observed=True):
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if len(gg) < 25:
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continue
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rows.append({"真端点": "是" if k else "否", "ext_run档": bk,
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"笔数": len(gg), **run(gg, 1.0)})
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print(pd.DataFrame(rows).to_string(index=False))
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print("""
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「是」组内若 Q4 明显低于 Q1 -> ext_run 在真端点里**反向选样**，
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它提高浓度的同时挑走了最差的那些，两个效应抵消，这解释了 0.51 vs 2.29。
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||
若「是」组内各档持平 -> 浓度提升是真的，缺的只是更强的实时特征。""")
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print("\n" + "=" * 96)
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print("【四】那需要多高的实时精度才能翻正")
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print("=" * 96)
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print("【三】显示只有「是不是真端点」这一个变量在起作用（组内各档持平）。"
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"\n于是 PF 只是两组按精度 p 的混合，可以直接解出盈亏平衡精度：")
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net = {}
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for k, g in d.groupby(d.hit):
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ns = []
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for sym, x in g.groupby("sym"):
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x = x.reset_index(drop=True)
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t = pd.DataFrame({"entry_idx": x.i_sure.values,
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"direction": x.dir.values,
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"atr_at_entry": x.atr_at_entry.values})
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res = simulate(cache[sym], t, x.to_ext.values + 1.0,
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r_scale=False)
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ok = res.g.notna().values
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from lib.exit_model import fee_of
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ns.append(res.g[ok].values
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- fee_of(res.r[ok].values, res.c[ok].values))
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net[bool(k)] = np.concatenate(ns)
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def mix_pf(p: float) -> float:
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"""精度 p 时的 PF：两组按 p 加权（组内分布不变，只变权重）。"""
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h, m = net[True], net[False]
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w = (p * h[h > 0].sum() / len(h)
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+ (1 - p) * m[m > 0].sum() / len(m))
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l = (p * -h[h <= 0].sum() / len(h)
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+ (1 - p) * -m[m <= 0].sum() / len(m))
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return w / l if l > 0 else np.inf
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grid = [0.287, 0.35, 0.44, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0]
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print(pd.DataFrame([{
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"实时精度": f"{p*100:.1f}%", "PF": round(mix_pf(p), 2),
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||
"备注": {0.287: "← 当前基线", 0.44: "← ext_run Q4 已达到",
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||
1.0: "← step66 上界"}.get(p, "")} for p in grid]
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).to_string(index=False))
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lo, hi = 0.287, 1.0
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if mix_pf(hi) > 1 > mix_pf(lo):
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for _ in range(40):
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mid = (lo + hi) / 2
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lo, hi = (mid, hi) if mix_pf(mid) < 1 else (lo, mid)
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print(f"\n **盈亏平衡精度 ≈ {(lo+hi)/2*100:.1f}%** "
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f"（当前 28.7%，ext_run Q4 已到 44.0%）")
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print(" 这就是「改识别规则」要够到的具体门槛，且它只是毛平衡；"
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"\n 还要再扣 §3.396 的因果滞后（实盘比 sure_time 再晚 15 根）。")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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