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jackyu66gitandCursor 276481e02c feat(ECR-007): Wyckoff Live Structure with Confirmed/Live isolation

Add live.py lifecycle and event candidates; assemble confirmed vs live
in engine; Summary partition; execution_signal source=confirmed only.
Keep strategies untouched; do not lower Confirmed thresholds for Live.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-08-07 03:14:19 +08:00

2.0 KiB

Raw Blame History

WYCKOFF-LIVE-VALIDATION-001

Status: DRAFT（待确认执行后 FROZEN）
Depends on: WYCKOFF-LIVE-STRUCTURE-001（已 FROZEN）
Goal: 验证 Live 是否有预测价值，而非继续加事件规则

不做

不新增 BC / AR / ST / UT / UTAD（v1 已够）
不降低 Confirmed 门槛
不让 Execution 消费 Live

目标指标（先看演化，不看「准确率」口号）

1) Candidate → Confirmed 转化率

candidate_to_confirmed_rate = confirmed_count / candidate_count

按 event type 分组：Spring / SOS / LPS / UTAD。

2) 提前量（Lead）

lead_bars = confirmed_bar_index - first_candidate_bar_index
lead_price = |price_at_confirmed - price_at_first_candidate|

例：Spring candidate @ 62000 → Confirmed @ 63500 → lead_price=1500。

3) False Positive

false_candidate_rate = expired_unconfirmed / candidate_count

候选出现后，在窗口内未升格为 Confirmed，且价格无效化（如 Spring 后继续破位）。

采集方式（建议）

离线回放 / 批跑（非改 Live 规则）：

for each bar in timerange:
  run analyze_wyckoff(df[:bar])
  log: cycle_id, lifecycle, live.candidates[], confirmed.events[]

输出：reports/wyckoff_live_validation_{symbol}_{tf}_{date}.json + 简表 CSV。

Summary 文案（可选后续，本 ECR 可只做数据）

交易终端语言示例（不阻塞指标采集）：

BTC 4H Wyckoff
Lifecycle: CONFIRMED
Confirmed: Accumulation → SOS → LPS
Current: Phase D continuation
Watching: New SOS extension
Confidence: 0.60
Risk: Below LPS invalidation

验收

能对 BTC 4h（及可选 1h）跑出至少一类 Spring/SOS 的转化率与提前量
报告可复现（固定 timerange + seed/数据快照说明）
不修改 Confirmed / Live 检测逻辑（只读 + 日志）

Only Change（确认执行后）

scripts/ 或 tests/ 下批跑采集脚本
docs/notes 或 reports/ 输出样例
可选：Summary 文案升级（独立小项）

2.0 KiB Raw Blame History Unescape Escape