UbuntuandCursor
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1m 腿的滑点余量只有几个 bp，所以要测的必须是生产路径的滑点——换个运行时 测出来的数就不作数。框架因此从「滑点已知后再定」提前到测量阶段就定为 Hummingbot（Spot/Perp 连接器均 v2.0，Bitget 是 Foundation Partner）。 新增 research/live/。前置测量： - bench_compute.py 本机算力，1m 单币 0.318s、三币串行 1.38s - venue_parity.py Binance 与 Bitget 同根信号重合仅 14.6~42.6% - signal_sensitivity.py 0.25bp 扰动就换掉一半信号 - aggregate_robustness.py 但总体期望不降——脆的是信号身份，不是 alpha - bitget_baseline.py 因此改用 Bitget 原生基线定预算：余量 BTC -0.13bp、 ETH +4.02bp、SOL +2.92bp。BTC 本就为负，只作延迟测量的参照物 运行时选型： - parity_env.py 容器与本机信号逐一相同（下标、中枢数、checksum 全等）， 容器内 0.26s/币反而更快。故 chanlun 直接挂载进容器，不必另起信号服务。 装进现有 .venv 那条路走不通：Hummingbot 要 numba>=0.61.2 与 aiohttp<3.14，与本机 Python 3.14 冲突 - latency_ccxt.py / latency_hummingbot.py / latency_compare.py 初测显示 Hummingbot 比 ccxt.pro 慢约 1030ms，90 根逐根配对里 80~97% 更慢 - probe_ws_action.py 否掉「丢弃 snapshot」的猜测：换根首条就是 update - probe_hb_vs_raw.py 与 latency_attribute.py 四路归因——容器网络 2~18ms、 Hummingbot 处理 -10~-30ms，1350~1480ms 全落在解析方式上 - probe_ws_payload.py 定位根因：Bitget 换根会推一条带两根的消息 [上一根, 新一根]，而上游取 data["data"][0] 拿到的是上一根，新一根要等 下一条单元素消息 修复： - patched_candles.py 处理消息里的全部元素。不能简单改成 [-1]——那样上一根 的收盘价会永远停在换根前约 1 秒的那次推送上，而信号对 0.25bp 都敏感 - verify_patch.py 60 根配对验证：拿回 1060~1090ms，与原始 WS 只差 5~14ms 已贴理论下限，19 根已收盘 K 线 OHLCV 逐根未变。折算 ETH 省 0.54bp、 SOL 省 0.42bp。此 bug 值得向上游反馈 影子交易器： - shadow_hb.py 不下单，读连接器真实盘口按仓位吃单深度算成交价，与次根开盘价 （回测 entry_delay=1 的口径）相减，分解成延迟漂移、盘口价差、深度冲击。 盘口 10Hz 滚动缓冲 30 秒，把延迟变成自变量：每个信号记 0.5/1/2/5s 与实际 算完时刻各一个滑点值，本机算得慢也不影响能读出的曲线 - shadow_signal.py 信号计算隔离到子进程。0.26s 是纯 CPU 且 chanlun 受 GIL 限制，放进 asyncio 循环会把行情处理一起卡住 - shadow_report.py 首日延迟门槛与滑点曲线报表 不用 paper trade 测滑点：它的成交由 Hummingbot 自己的撮合模型模拟， 测出来是模型行为而非市场行为。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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445 B
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品种,venue,笔数,胜率,毛均收益,净均收益,PF,t值,滑点余量bp,毛均bp
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BTC,Bitget,313,51.4%,+0.0587%,+0.0087%,1.11,0.71,-0.13,5.87
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BTC,Binance,296,49.3%,+0.0609%,+0.0109%,1.13,0.86,0.09,6.09
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ETH,Bitget,299,54.8%,+0.1002%,+0.0502%,1.56,3.07,4.02,10.02
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ETH,Binance,290,55.2%,+0.1206%,+0.0706%,1.85,4.01,6.06,12.06
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SOL,Bitget,329,52.3%,+0.0892%,+0.0392%,1.38,2.38,2.92,8.92
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SOL,Binance,244,52.0%,+0.0987%,+0.0487%,1.42,2.34,3.87,9.87
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