jackyu66gitandCursor
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fast_bsp3 改用 tol=-1 + require_touch=False，信号滞后从 5.8 根降到 2.2 根。 滞后与收益严格单调（年化 370% -> 906%，同一份数据同一套成本）， 这是本轮提升的主因，也意味着实盘延迟会直接侵蚀收益。 新增 step31~39 验证策略能否落地： - 跨品种样本外——8 个未参与调参的币，PF 2.73 / t 28.5，无一为负 - 时点重建——只喂到信号那一根重算，同根命中 100%，确认无未来函数； 1m 在 2000 根窗口即饱和，计算耗时 0.20s - 偏差审计——多空对称、中枢生效时刻零回退、滑点稳健至 30bp、持仓几乎不重叠 - 消融——alpha 来自缠论中枢的上下文定位，而非「收盘转强」这个触发动作 补 research/HANDOFF.md：记录确切口径与参数、已排除的偏差、 已验证无效因而不必重做的方向，以及下一步用影子交易器实测执行滑点的方案。 清理 step1~20 的输出：早期方法论已被推翻（存在未来函数偏差）， 其结论不再被引用；脚本保留，需要时可重跑。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
360 B
360 B
| 1 | task | 中枢总数 | ×窗口内未突破 | √成交 | ×突破后跌回中枢 | ×触及边界但未转强 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SOL 15m | 1141 | 474 | 289 | 374 | 4.0 |
| 3 | ETH 15m | 1225 | 539 | 316 | 366 | 4.0 |
| 4 | BTC 15m | 1244 | 544 | 314 | 378 | 8.0 |
| 5 | BTC 30m | 627 | 256 | 164 | 204 | 3.0 |
| 6 | SOL 30m | 573 | 233 | 163 | 176 | 1.0 |
| 7 | ETH 30m | 601 | 255 | 157 | 189 | |
| 8 | SOL 5m | 3398 | 1395 | 828 | 1166 | 9.0 |
| 9 | ETH 5m | 3688 | 1543 | 831 | 1268 | 46.0 |
| 10 | BTC 5m | 3637 | 1503 | 721 | 1363 | 50.0 |