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jackyu66gitandCursor e2fbe1c2b3 Snapshot nautilus_mm after EXP_002 Phase 1 stop.

Keep frozen research conclusions and code; raw ledgers and secrets stay out of git.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-09-10 16:53:22 +08:00

5.3 KiB

Raw Blame History

nautilus_mm — Research Freeze / Data Collection Phase

Freqtrade 保留缠论 / 中低频；Maker / L2 / Fill 事件迁到 NautilusTrader。

研究对象：可验证的市场现象（不是策略）。

Trading OS
  ├─ Market Intelligence (Market Pulse)     ← Stage5 才接（Quote Adjustment）
  ├─ Execution Reality Layer (本仓库)       ← Fill Alpha Dataset
  ├─ Freqtrade                              ← Chan / 中低频
  └─ NautilusTrader                         ← 事件驱动执行

冻结研究路径（禁止跳级）

Stage 0  Data Integrity
    ↓
Stage 1  Fill Alpha          ← 当前
    ↓
Stage 2  Maker Edge Report   ← 当前（决策门）
    ↓
Stage 3  Economic Simulation ← LOCKED until Edge PASS
    ↓
Stage 4  Quote Engine
    ↓
Stage 5  Market Regime Adaptation  (Market Pulse → Quote Adjustment)

Stage	目标	状态
0	WS/L2 可信：seq gap / latency / book_age	探针已记
1	Fill Alpha Dataset：真实成交 + 路径	进行中
2	Maker Edge 决策门：PASS / FAIL / COLLECTING	进行中
3	经济仿真：quote→fill→inventory→exit（partial/cancel/funding/fee）	未解锁
4	Quote Engine	未开始
5	Regime Adaptation	未开始

原则：先证明成交有优势，再谈账户收益，再设计报价。
禁止现在加：Quote Engine / AI / Market Pulse 交易信号 / 参数优化。

核心问题（交给 ~2000 真实 fills）

个人开发者在 BTC 永续上，通过被动流动性提供，是否能获得统计优势？
若有：优势来自哪里？

可能结果：

情况	含义	下一步
A 全市场 PASS	稳定被动流动性优势	Symmetric MM
B 仅特定状态 PASS	高波动 / 吸收 / 震荡等	Event-driven LP（更可能）
C 全部 FAIL	普通 Maker edge 不存在	Cash Carry / Basis / Funding / 跨所

最值得等待的不是 PASS，而是 Edge 来自哪里。 第一份 FAIL 也是高价值结果。

防自我欺骗（已内建）

Cluster-weighted — 暴跌 50 笔 Bid ≠ 50 独立样本；同时看 fill-w 与 cluster-w，方向一致才可信
Matched Mid / Maker Alpha — MakerAlpha = Fill Outcome − Market Move（剥离方向收益）
Adverse Selection — 成交是否天然站在错误一侧；spread capture 挡不住毒流

Stage 3（Economic Simulation）只在 Edge PASS 后做：partial fill、cancel latency、inventory limit、position aging、funding、fee tier → 真实账户收益分布。

Maker Edge Report v0.1

./scripts/analyze.sh          # 默认 min-fills=2000
./scripts/analyze.sh 500      # 早期预览（仍为 COLLECTING）

报告结构：Data Integrity → Sample Independence → Fill Quality + Benchmark → Adverse Selection（POSITIVE_EDGE / EDGE_AFTER_COST / NO_EDGE）→ Path Attribution → State Stability → Decision。

快速开始

cd nautilus_mm
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env   # TESTNET key；代理默认 7897

./scripts/run_probe.sh           # 攒真实 fills
./scripts/analyze.sh 2000        # 决策门报告

探针只记 quote / fill / outcome。market_state_snapshot 预留为 null。

nautilus_mm/
├── configs/
├── logs/maker_edge/          # Fill Alpha Dataset (jsonl)
├── scripts/
│   ├── run_probe.sh
│   ├── analyze.sh
│   ├── analyze_maker_edge.py
│   └── record_l2_ccxt.py
└── src/nautilus_mm/
    ├── recorder.py
    ├── health.py
    ├── book_utils.py
    ├── run_live.py
    └── strategies/maker_edge_probe.py

与 Freqtrade

	Freqtrade	nautilus_mm
用途	缠论 / 中低频	Maker / L2 / Edge 验证
驱动	K 线	order book / fill 事件

安全

默认 BINANCE_ENVIRONMENT=TESTNET
ENABLE_TRADING=false 可只订数据
独立 .venv，勿与 freqtrade 混装

实验冻结（见 FREEZE.md）

三不动： Quote Logic / 成本模型 / PASS·COLLECTING·FAIL

✅ 冻结期允许	❌ Gate 解锁前禁止
数据字段	新交易规则
数据质量检查	新过滤条件
报告解释能力	新收益优化参数

Decision：PASS / PARTIAL_PASS / COLLECTING / FAIL
观察窗：500 异常 · 2000 初步 · 10000 稳定性；clusters > fills。
第一份报告先看分布（Fill / Cluster / Toxicity），再看 Decision。

服务器 Data Collection（zun_hk）

默认：


Host	`jack@jackyu66.com`
Key	`~/Project/deploy/zun_hk/id_ed25519_hk`
Dir	`/www/Project/nautilus_mm`
Experiment	`MM_EDGE_EXP_001`

./scripts/deploy_server.sh

ssh -i ~/Project/deploy/zun_hk/id_ed25519_hk jack@jackyu66.com
nano /www/Project/nautilus_mm/.env          # BINANCE_API_KEY / SECRET
systemctl --user start mm-edge-probe        # 用户级 systemd（无需 sudo）
journalctl --user -u mm-edge-probe -f

./scripts/probe_status.sh
./scripts/pull_report.sh 2000

本地短测：USE_PROXY=true ./scripts/run_probe.sh

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