 UbuntuandCursor
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research: 影子交易器落在 Hummingbot 上，并修掉 Bitget 连接器的换根延迟
1m 腿的滑点余量只有几个 bp，所以要测的必须是生产路径的滑点——换个运行时
测出来的数就不作数。框架因此从「滑点已知后再定」提前到测量阶段就定为
Hummingbot（Spot/Perp 连接器均 v2.0，Bitget 是 Foundation Partner）。
新增 research/live/。前置测量：
- bench_compute.py 本机算力，1m 单币 0.318s、三币串行 1.38s
- venue_parity.py Binance 与 Bitget 同根信号重合仅 14.6~42.6%
- signal_sensitivity.py 0.25bp 扰动就换掉一半信号
- aggregate_robustness.py 但总体期望不降——脆的是信号身份，不是 alpha
- bitget_baseline.py 因此改用 Bitget 原生基线定预算：余量 BTC -0.13bp、
ETH +4.02bp、SOL +2.92bp。BTC 本就为负，只作延迟测量的参照物
运行时选型：
- parity_env.py 容器与本机信号逐一相同（下标、中枢数、checksum 全等），
容器内 0.26s/币反而更快。故 chanlun 直接挂载进容器，不必另起信号服务。
装进现有 .venv 那条路走不通：Hummingbot 要 numba>=0.61.2 与
aiohttp<3.14，与本机 Python 3.14 冲突
- latency_ccxt.py / latency_hummingbot.py / latency_compare.py 初测显示
Hummingbot 比 ccxt.pro 慢约 1030ms，90 根逐根配对里 80~97% 更慢
- probe_ws_action.py 否掉「丢弃 snapshot」的猜测：换根首条就是 update
- probe_hb_vs_raw.py 与 latency_attribute.py 四路归因——容器网络 2~18ms、
Hummingbot 处理 -10~-30ms，1350~1480ms 全落在解析方式上
- probe_ws_payload.py 定位根因：Bitget 换根会推一条带两根的消息
[上一根, 新一根]，而上游取 data["data"][0] 拿到的是上一根，新一根要等
下一条单元素消息
修复：
- patched_candles.py 处理消息里的全部元素。不能简单改成 [-1]——那样上一根
的收盘价会永远停在换根前约 1 秒的那次推送上，而信号对 0.25bp 都敏感
- verify_patch.py 60 根配对验证：拿回 1060~1090ms，与原始 WS 只差 5~14ms
已贴理论下限，19 根已收盘 K 线 OHLCV 逐根未变。折算 ETH 省 0.54bp、
SOL 省 0.42bp。此 bug 值得向上游反馈
影子交易器：
- shadow_hb.py 不下单，读连接器真实盘口按仓位吃单深度算成交价，与次根开盘价
（回测 entry_delay=1 的口径）相减，分解成延迟漂移、盘口价差、深度冲击。
盘口 10Hz 滚动缓冲 30 秒，把延迟变成自变量：每个信号记 0.5/1/2/5s 与实际
算完时刻各一个滑点值，本机算得慢也不影响能读出的曲线
- shadow_signal.py 信号计算隔离到子进程。0.26s 是纯 CPU 且 chanlun 受 GIL
限制，放进 asyncio 循环会把行情处理一起卡住
- shadow_report.py 首日延迟门槛与滑点曲线报表
不用 paper trade 测滑点：它的成交由 Hummingbot 自己的撮合模型模拟，
测出来是模型行为而非市场行为。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-27 23:51:57 +08:00 |
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UbuntuandCursor
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chore: 忽略 Office 文档与虚拟环境目录
手续费.xlsx 一类文件放在仓库旁但不属于仓库；~$ 开头的是 Excel 打开工作簿
时生成的锁文件，每次都会重新出现并占据 git status。
.venv 一并声明：venv 自 3.11 起会在它创建的目录内写 .gitignore，但仅覆盖
该目录，换个位置或用旧版本就失效。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-27 02:08:12 +08:00 |
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UbuntuandCursor
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docs: 补依赖清单与 README
此前仓库无任何依赖声明。按 AST 扫描全部 import 后按用途切分：
requirements.txt 为核心运行时 8 个包，requirements-dev.txt 追加测试与
research/ 所需。
matplotlib / mplfinance / xgboost / scikit-learn 只出现在 ChanPY.py、
ChanLun_Classifier.py、Find_Trend.py、ChanHeng.py 这四个零引用文件中，
故不纳入清单；ChanPY.py 依赖的外部 chan.py 库本就未安装。
README 记录目录结构、启动方式、库用法、分析流程九步与数据约定，并注明
三处现存问题：web/DEPLOY_GUIDE.md 引用的 6 个部署脚本已在 7f393b9 删除、
web/README.txt 指向不存在的 web/requirements.txt、systemd unit 的端口
8123 与 config.py 默认的 8128 不一致且 gunicorn 未声明。
清单已在全新空 venv 中验证：仅装 requirements.txt 时 57 个模块可导入、
Flask 16 条路由正常；装 dev 清单后测试 24 通过。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-27 02:01:53 +08:00 |
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UbuntuandCursor
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206b27fe72
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refactor: 以自实现指标替换 talib 与 technical 依赖
chanlun/indicators/ta.py 接口兼容 talib.abstract，实现代码实际用到的
SMA/MA/EMA/RSI/ATR/MACD/BBANDS；chanlun/pipeline/resample.py 替代
technical.util.resample_to_interval。调用点只改 import，逻辑未动。
暖机长度与平滑种子按 TA-Lib 的约定实现，差一根 K 线就会让下游所有
笔/线段/中枢整体位移。其中 MACD 需特别处理：TA-Lib 让快慢两条 EMA
在同一根 K 线出首值，因而快线的种子取 x[slow-fast:slow] 的均值，而非
从 fastperiod-1 一路递推——两者在百元价位上相差约 0.17。
BBANDS 是有意的分歧：TA-Lib 用 sumsq/n - mean² 求方差，短窗口远离零
时灾难性抵消（timeperiod=2 误差 8.7e-7），本实现用 rolling std，对 50
位精度基准误差为 0。项目实际使用的周期两者一致到 1e-10。
顺带清理 12 个文件中 16 处从未调用的 talib/technical 导入。
验证：9440 组随机对拨；真实 K 线端到端比对 add_indicators 全部 33 个
指标列，NaN 模式一致、MACD 柱符号 100% 相同；屏蔽两个包后 60 个模块
均可导入。新增 test_ta_compat.py 将输出逐 bar 钉在 TA-Lib 上，但该文件
在 TA-Lib 缺失时静默跳过，改动 ta.py 需在装有 TA-Lib 的环境复跑。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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2026-08-27 02:01:43 +08:00 |
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